Analisis Teknis: Rata-rata Bergerak Sebagian besar pola grafik menunjukkan banyak variasi pergerakan harga. Hal ini bisa menyulitkan para pedagang untuk mendapatkan ide tentang keseluruhan tren keamanan. Salah satu metode sederhana yang digunakan trader untuk memerangi ini adalah dengan menerapkan moving averages. Rata-rata bergerak adalah harga rata-rata keamanan selama jangka waktu tertentu. Dengan merencanakan harga rata-rata keamanan, pergerakan harga merapikan. Begitu fluktuasi sehari-hari dilepaskan, para pedagang lebih mampu mengidentifikasi tren sebenarnya dan meningkatkan kemungkinan bahwa hal itu akan menguntungkan mereka. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca tutorial Moving Averages.) Jenis Rata-rata Bergerak Ada sejumlah jenis rata-rata bergerak yang bervariasi menurut cara perhitungannya, namun rata-rata rata-rata diinterpretasikan tetap sama. Perhitungan hanya berbeda dalam hal pembobotan yang mereka tempatkan pada data harga, bergeser dari bobot masing-masing titik harga menjadi bobot yang lebih besar pada data terakhir. Tiga jenis moving average yang paling umum adalah sederhana. Linear dan eksponensial. Simple Moving Average (SMA) Ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk menghitung moving average harga. Ini hanya mengambil jumlah dari semua harga penutupan terakhir selama periode waktu dan membagi hasilnya dengan jumlah harga yang digunakan dalam perhitungan. Misalnya, dalam rata-rata pergerakan 10 hari, 10 harga penutupan terakhir ditambahkan bersama-sama dan kemudian dibagi dengan 10. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, trader mampu membuat rata-rata kurang responsif terhadap perubahan harga dengan meningkatkan jumlah Dari periode yang digunakan dalam perhitungan. Meningkatnya jumlah periode waktu dalam perhitungan adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan tren jangka panjang dan kemungkinan akan membalikkan. Banyak orang berpendapat bahwa kegunaan jenis rata-rata ini terbatas karena setiap titik dalam rangkaian data memiliki dampak yang sama terhadap hasilnya terlepas dari mana yang terjadi dalam urutan. Para kritikus berpendapat bahwa data terbaru lebih penting dan, oleh karena itu, seharusnya juga memiliki bobot yang lebih tinggi. Jenis kritik ini telah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penemuan bentuk rata-rata bergerak lainnya. Rata-rata Tertimbang Linear Indikator rata-rata bergerak ini adalah yang paling tidak biasa dari ketiganya dan digunakan untuk mengatasi masalah bobot yang sama. Rata-rata bergerak tertimbang linear dihitung dengan mengambil jumlah semua harga penutupan selama periode waktu tertentu dan mengalikannya dengan posisi titik data dan kemudian membagi dengan jumlah jumlah periode. Misalnya, dalam rata-rata tertimbang lima hari rata-rata, harga penutupan hari ini dikalikan lima, yesterdays oleh empat dan seterusnya sampai hari pertama dalam rentang periode tercapai. Angka-angka ini kemudian ditambahkan bersama-sama dan dibagi dengan jumlah pengganda. Exponential Moving Average (EMA) Perhitungan rata-rata bergerak ini menggunakan faktor pemulusan untuk menempatkan bobot lebih tinggi pada titik data terakhir dan dianggap jauh lebih efisien daripada rata-rata tertimbang linear. Memiliki pemahaman tentang perhitungan umumnya tidak diperlukan bagi kebanyakan trader karena kebanyakan charting package melakukan perhitungan untuk Anda. Yang paling penting untuk diingat tentang rata-rata pergerakan eksponensial adalah bahwa hal itu lebih responsif terhadap informasi baru dibandingkan dengan rata-rata pergerakan sederhana. Responsivitas ini adalah salah satu faktor kunci mengapa ini adalah rata-rata pergerakan pilihan di antara banyak pedagang teknis. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 2, EMA 15 periode naik dan turun lebih cepat dari SMA 15 periode. Perbedaan kecil ini sepertinya tidak banyak, tapi ini adalah faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi tingkat pengembalian. Penggunaan Mayor Rata-rata Bergerak Rata-rata bergerak digunakan untuk mengidentifikasi tren saat ini dan pembalikan tren serta untuk menetapkan level support dan resistance. Moving averages dapat digunakan untuk mengidentifikasi dengan cepat apakah keamanan bergerak dalam uptrend atau downtrend tergantung pada arah moving average. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 3, ketika rata-rata bergerak mengarah ke atas dan harganya di atas, keamanan berada dalam tren naik. Sebaliknya, rata-rata bergerak miring ke bawah dengan harga di bawah ini dapat digunakan untuk memberi sinyal tren turun. Metode lain untuk menentukan momentum adalah dengan melihat urutan rata-rata bergerak. Bila rata-rata jangka pendek di atas rata-rata jangka panjang, trennya naik. Di sisi lain, rata-rata jangka panjang di atas rata-rata jangka pendek menandakan pergerakan ke bawah dalam tren. Moving average trend reversals terbentuk dalam dua cara utama: ketika harga bergerak melalui moving average dan ketika bergerak melalui moving average crossover. Sinyal umum pertama adalah ketika harga bergerak melalui moving average yang penting. Misalnya, ketika harga sebuah keamanan yang berada dalam tren naik turun di bawah rata-rata pergerakan 50 periode, seperti pada Gambar 4, ini adalah tanda bahwa tren kenaikan harga mungkin berbalik arah. Sinyal lain dari pembalikan tren adalah ketika satu moving average melewati yang lain. Misalnya, seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 5, jika rata-rata pergerakan 15 hari di atas rata-rata pergerakan 50 hari, ini adalah tanda positif bahwa harga akan mulai meningkat. Jika periode yang digunakan dalam perhitungan relatif pendek, misalnya 15 dan 35, ini bisa menandakan pembalikan tren jangka pendek. Di sisi lain, ketika dua rata-rata dengan kerangka waktu yang relatif lama menyeberang (50 dan 200, misalnya), ini digunakan untuk menyarankan pergeseran jangka panjang dalam tren. Cara lain untuk memindahkan rata-rata yang digunakan adalah mengidentifikasi level support dan resistance. Hal ini tidak biasa untuk melihat saham yang telah jatuh menghentikan penurunan dan arah sebaliknya setelah menyentuh support dari moving average utama. Pergerakan melalui moving average utama sering digunakan sebagai sinyal oleh trader teknik bahwa tren membalikkan. Misalnya, jika harga menembus rata-rata pergerakan 200 hari ke arah bawah, ini adalah sinyal bahwa tren naik berbalik arah. Moving averages adalah alat yang ampuh untuk menganalisis tren keamanan. Mereka memberikan support dan resistance yang berguna dan sangat mudah digunakan. Bingkai waktu yang paling umum digunakan saat membuat rata-rata bergerak adalah hari 200 hari, 100 hari, 50 hari, 20 hari dan 10 hari. Rata-rata 200 hari dianggap sebagai ukuran yang baik dari tahun perdagangan, rata-rata 100 hari setengah tahun, rata-rata 50 hari seperempat tahun, rata-rata 20 hari dalam sebulan dan 10 Rata rata dua minggu. Moving averages membantu pedagang teknik memperlancar beberapa kebisingan yang ditemukan dalam pergerakan harga sehari-hari, memberi para pedagang pandangan yang lebih jelas mengenai tren harga. Sejauh ini kita telah fokus pada pergerakan harga, melalui grafik dan rata-rata. Pada bagian selanjutnya, perhatikan beberapa teknik lain yang digunakan untuk mengkonfirmasi pergerakan dan pola harga. Analisa Teknikal: Indikator Dan Oscillators Jika Anda Seperti RunToGold di Facebook maka kami akan memberi Anda satu dari 2-3 30 halaman Mini-Guides secara gratis. Kirimkan saja pesan di Facebook dan beri tahu kami yang mana yang Anda inginkan: (1) Keuangan. (2) Politik atau (3) Pribadi. Harga Emas Spot Hari Ini Dengan 200 Hari Moving Average Gold Chart Waktu baca: 2 8211 4 menit HARGA EMAS SPOT Harga emas hidup dapat sangat bervariasi di pasar emas spot. Harga emas spot ditunjukkan di bawah ons troy. 1 troy ounce 31.1034768 gram. Dengan beberapa pembaca RunToGold yang beruntung telah memimpin selama upleg emas terbaru ini hingga keuntungan luar biasa di atas 25 tahun dan saya tetap sangat menyukai Logam Kuno Raja-raja. 200DMA adalah rata-rata pergerakan 200 hari. Angka Relatif adalah harga saat ini dibagi dengan 200DMA. Ini menunjukkan apakah logam itu murah, bernilai rata-rata, mahal atau sangat mahal. Tujuannya adalah untuk membeli rendah dan menjual tinggi. SPOT GOLD PRICES DATA Harga emas spot RunToGold per gram disediakan oleh feed data dari GoldMoney. Untuk penyimpanan pihak ketiga kami merekomendasikan GoldMoney dan untuk kepemilikan fisik kami merekomendasikan GoldSilver karena harga bagus dan rating BBB. Harga emas kadang-kadang disebut sebagai harga emas dunia, harga emas New York, harga emas London Metal Exchange, harga emas spot, harga emas pasar dan harga emas batangan. Harga emas ini merupakan indikasi harga emas saat ini untuk satu troy ounce emas di bursa emas dunia. Harga emas yang digunakan dalam grafik harga emas di Run To Gold adalah 24 jam Spot Gold Bid Price yang ditemukan di New York, London, Hong Kong dan Sydney. Harga emas ini dikutip dalam dollar Federal Reserve Note (FRN). Di seluruh dunia, grafik harga emas sering ditampilkan dalam mata uang selain FRN dan dikonversi ke mata uang lokal. Seperti semua harga emas, harga emas saat ini mencerminkan nilai inheren emas dan kekuatan relatif dari mata uang fiat yang mendasarinya. Misalnya, harga FRN dari grafik emas dapat meningkat lebih dalam persentase dari pada harga emas dalam Euro. Alasannya adalah bahwa perubahan harga emas merupakan cerminan kelemahan FRN terhadap Euro dan tidak akan menjadi hasil perubahan nilai intrinsik emas berdasarkan fundamental pasar emas. Grafik harga emas Run To Gold diperbarui setiap 1 menit untuk grafik harga emas live dan moving averages. Harga emas rata-rata 50 hari dan 200 hari adalah jumlah harga emas rata-rata untuk 50 hari perdagangan terakhir atau 200 hari perdagangan. KESIMPULAN Logam moneter emas, perak dan platina adalah cara terbaik untuk menyimpan kekayaan dan dapat digunakan untuk melakukan penghitungan nilai logam yang akurat dengan menggunakan alat seperti spreadsheet Numeraire. Sekarang adalah tim yang hebat untuk membeli emas. Belum ada tip. Jadilah yang pertama memberi tip Dukungan Run To Gold - Tip Dengan Bitcoin Temukan posting ini bermanfaat Mohon diperhatikan tip dengan Bitcoin. Setiap artikel mendapat alamat Bitcoin yang unik sehingga dengan memberi tip Anda membantu membuat Run To Gold berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang berharga tentang konten mana yang paling dihargai TENTANG PENULIS: Trace Mayer, penulis JD The Great Credit Contraction memegang gelar di bidang Akuntansi, gelar sarjana hukum Dan mempelajari sekolah ekonomi Austria. Ia bekerja sebagai pengusaha, investor, jurnalis dan ilmuwan moneter. Ikuti dia di Twitter. Ini hanya satu artikel dari 28 oleh Trace Mayer. Rata-rata bergerak 200 hari 8220work8221 Ini adalah salah satu pertanyaan teknis yang tidak memiliki jawaban yang cepat dan sederhana. Jawaban terbaiknya adalah tidak, tidak juga, dan hampir pasti tidak seperti kebanyakan orang berpikir8221, tapi ada beberapa nuansa yang perlu dipertimbangkan. Saya telah melakukan banyak pekerjaan kuantitatif pada moving averages, dan jawaban yang saya temukan menantang banyak gagasan kami dan banyak cara teknisi menggunakan moving averages. Berdasarkan pekerjaan saya: Tidak ada rata-rata bergerak khusus. (Yaitu hari 200 tidak istimewa dibandingkan dengan rata-rata 193, 204 atau rata-rata lainnya.) Harga yang melintasi atau menyentuh rata-rata bergerak tidak memiliki arti penting bagi arah pasar di masa depan. Kemiringan rata-rata bergerak bukanlah indikator tren yang berarti. Penyeberangan rata-rata bergerak bukanlah indikasi tren yang berarti. Indikator yang dibangun dari moving averages bukanlah indikator trend yang andal. Singkatnya, sebagian besar hal yang diajarkan analisis teknis tradisional tentang moving averages tidak sesuai dengan penelitian kuantitatif. Saya mungkin bisa berbagi semua pekerjaan yang telah saya lakukan di satu posting blog. Saya pikir ini adalah bentuk buruk ketika seseorang mencoba membuat argumen kuantitatif dengan mengatakan mempercayai saya, (Sebenarnya saya hanya membaca blog di mana blogger yang melakukan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa saya telah melihat rata-rata pergerakan 200 hari dan pasarnya Lebih baik di atas dan lebih buruk lagi di bawahnya, ia berhasil, percayalah padaku.), Tapi saya ingin memindahkan kita ke arah kesimpulan dan bukannya tersesat dalam rincian hari ini. Kita bisa melihat kembali rinciannya nanti, jika ada yang berminat. Hari 200 baru saja pecah. Sekarang apa Saat saya menulis blog ini, rata-rata pasar utama baru saja melewati rata-rata pergerakan 200 hari. Semua orang berbicara dan menulis tentang garis sejarah yang ditutup di atas rata-rata itu, dan telah mengamati kejadian pertama yang penting di bawah ini. Karena begitu banyak perhatian terfokus di sini, hanya masuk akal untuk menanyakan apa yang terjadi setelah indeks saham utama melintasi rata-rata pergerakan 200 hari. Tabel di bawah ini menunjukkan kinerja indeks tunai SampP 500, yang memenuhi syarat pasar di atas atau di bawah rata-rata pergerakan 200 hari: Samping 500, statistik SMA 200 hari Tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata pengembalian sampel SampP adalah 8,2 (disetahunkan 1). Di atas 200 hari, rata-rata pengembalian tahunan ke 11,0, namun bila pasar berada di bawah 200 hari, pengembaliannya hanya 2,1. Hal ini tampaknya menarik (performa lebih baik dari 2,8 di atas, dan performa rendah -6,1 di bawah) sampai kita mempertimbangkan tingkat kebisingan dalam data. 2 Masalahnya adalah ukuran sebesar 8220effect8221 cukup lemah sehingga efek yang kita lihat di sini sangat mungkin terjadi karena keberuntungan hasil imbang. Anda bisa melawan bahwa ini tidak penting, setelah semua data menunjukkan kinerja yang luar biasa ini, entah secara statistik signifikan atau tidak, tetapi jika tidak signifikan secara statistik, mungkin lebih sulit untuk mengandalkan pengaruhnya di masa depan. Jika tidak signifikan secara statistik, ada kemungkinan kita disesatkan oleh kebisingan. Sebagai catatan, kita melihat angka yang sama dengan DJIA (4.1 di atas (p 0.16) dan -7.7 (p 13) di bawah, dengan menggunakan data kembali ke 1925). Apapun efek yang mungkin muncul memudar dalam data yang lebih baru, karena dekade terakhir ini pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan di atas dan di bawah 200 hari untuk kedua indeks. Pertimbangkan juga bahwa kita harus berharap untuk melihat angka yang sangat mirip karena indeks ini berkorelasi erat. Ada juga banyak statistik buruk yang beredar. Saya telah melihat sejumlah orang melempar angka seperti SampP 500 membuat 23,5 di atas rata-rata bergerak, dan -19,5 di bawah, sehingga menyilang rata-rata bergerak berarti pasar akan lemah. Bisakah Anda menebak di mana angka seperti itu berasal dari Anda mendapatkannya, kesalahan ini. Menghitung hari penyeberangan (yang hampir selalu naik untuk di atas dan di bawah untuk di bawah) dalam kategori yang salah cukup untuk secara masif mengurangi statistik. Hati-hati. Sayangnya, ini bukan jawaban statistik yang jernih untuk benar-benar memahaminya sehingga kita harus dapat memikirkan signifikansi, stasioneritas, dan beberapa konsep lainnya. Seseorang yang bertekad untuk percaya pada 200 hari dapat melihat hasilnya pada tabel di atas, mengabaikan tes signifikansi, dan mengatakan bahwa ada efeknya, bahkan jika itu kecil. Paling tidak, kita perlu mengakui bahwa tidak ada efek sama sekali dalam dua dekade terakhir ini, jadi mungkin ada sesuatu yang berubah antara Perang Dunia I dan hari ini, tapi sulit untuk membenarkan perhatian pada rata-rata pergerakan 200 hari saat kita Memiliki alat yang jauh lebih baik yang bekerja lebih baik. Efek memudar dari waktu ke waktu Berikut adalah ilustrasi lain yang menunjukkan kemunculan efek dalam beberapa dekade terakhir. (Ini diambil dari bagian buku saya yang tidak diterbitkan yang memiliki sekitar 30 halaman dengan rata-rata bergerak dengan lebih dari 25 tabel dan gambar.) Saya mereplikasi salah satu tes di kertas tengara Brock, Lakonishok, dan LeBaron8217 pada sinyal perdagangan teknis ((jstor. orgstable2328994)). Yang pada dasarnya adalah harga yang melintasi 50 periode SMA, dan inilah hasil yang sesuai, kira-kira, dengan periode waktu yang mereka catat di kertas mereka: Sistem yang bagus, berdasarkan kurva ekuitas itu. Juga, pikirkan periode sejarah yang tercakup di sana: Sistem ini bekerja melalui Depresi Besar, Perang Dunia II, beberapa resesi, pergeseran pengaruh makro8211 dan kurva ekuitas terus meningkat. Namun, lihatlah apa yang terjadi jika Anda menebak sistem yang sama sejak saat itu: Tidak benar-benar apa yang kita cari. Mungkin ada sejumlah penjelasan untuk perbedaan mencolok ini, namun memperingatkan kita untuk tidak terlalu memperhatikan (jika ada) pada pergerakan rata-rata salib. Beberapa pemikiran terakhir Pos ini hanya memeriksa dua rata-rata bergerak pada dua indeks saham. Meski hasilnya tidak jelas, paling tidak jelas bahwa tidak ada efek yang kuat dari harga yang melewati rata-rata pergerakan 200 hari. (Saya akan segera menindaklanjuti dengan sebuah pos yang melihat aset lain dan rata-rata lainnya.) Tampaknya benar-benar tidak ada efek sama sekali, dan saya pikir ada disonansi di sini yang menuntut resolusi: bagaimana seorang trader mengetahui kecenderungan kuantitatif , Pahami statistiknya, dan tetap perhatikan harga yang melewati rata-rata bergerak yang bisa saya ceritakan solusi pribadi saya, tapi Anda harus menemukan sendiri: Saya tidak pernah melihat atau memperhatikan pergerakan 50, 100, atau 200 Rata-rata, dan saya cukup banyak berhenti membaca sesuatu begitu saya melihat seseorang mendiskusikan sentuhan, persimpangan, atau kemiringan salah satu dari rata-rata itu. Pekerjaan statistik saya sangat menyarankan agar alat ini tidak memiliki kekuatan, dan kami memiliki alat yang lebih baik. Hanya karena Anda mendengar semua orang membicarakan sesuatu, itu tidak berarti itu berguna, dan itu tidak berarti itu berhasil. Buatlah pilihan Anda sendiri, tetapi buatlah mereka dengan kesadaran akan kecenderungan statistik di tempat kerja di pasar. Artinya pengembalian harian akan digabungkan ke angka ini jika disetahunkan. Ini sedikit lebih mudah untuk memahami angka-angka ini intuitif daripada melihat sesuatu seperti 30 bps 8617 Saya benar-benar perlu menulis posting tentang pengujian signifikan. Mohon permisi generalisasi saya sampai saya melakukannya. 8617 Berbagi ini: Kebanyakan orang berpikir bahwa melintasi MA 200 hari penting untuk keuntungan jangka pendek. Yaitu. Beberapa minggu. Jadi sampai Anda menguji efek jangka pendek, saya tidak akan menganggap MA tidak berarti bagi pedagang. Ya, sebagian besar pengujian saya benar-benar berfokus pada pengembalian jangka pendek. Pastikan Anda mengerti bahwa tingkat pengembalian di sini adalah annualized8230 tidak melihat jendela 12 bulan dari persimpangan, namun memberikan pengembalian harian setiap hari. Tes itu juga akan mengambil efek jangka pendek, membayangkan, misalnya, persimpangan MA memiliki efek yang kuat namun hanya bertahan satu hari. Jika Anda memikirkannya, Anda akan melihatnya pasti akan muncul dalam kategorisasi sederhana yang telah saya lakukan untuk mendapatkan kembali. (Jika Anda ragu, lihatlah perbedaan yang saya tunjukkan antara tes 8216correct8217 dan jam 8216error8217 di mana Anda bisa mengikuti hari persimpangan dalam kategori yang salah.) Jadi, untuk menjawab pertanyaan Anda, ya, saya telah melakukan pekerjaan itu, tapi tes yang diberikan juga akan Tangkap apa yang Anda cari. Anda menguji kinerja sepanjang hari di bawah 200 DMA vs semua hari di atas 200 DMA. Bagaimana itu akan mengungkapkan apa yang saya bicarakan, yaitu jangka pendek (misalnya 1 minggu) segera kembali setelah acara berlangsung (MA cross) terjadi Ya, tentu saja hari-hari itu ada di dataset Anda, tapi itu mewakili kecil Pecahan itu Mengingat hanya data yang Anda suplai, dengan mudah bisa ada efek jangka pendek (yang bisa, misalnya, diimbangi dengan kinerja yang berlawanan selama berhari-hari yang sangat jauh dari 200 DMA). Jadi tidak, nomor Anda tidak menunjukkan apa-apa dengan cara apa pun, apakah ada efek jangka pendek setelah umpan silang MA 200 hari. Jika Anda tidak ingin menjalankan tes itu atau tidak ingin memposting hasilnya, itu bagus. Tapi jangan menunjukkan angka yang sangat umum dan anggap Anda juga menunjukkan bahwa efek yang sangat spesifik tidak ada. Seperti yang saya katakan: gtYes, sebagian besar pengujian saya benar-benar berfokus pada keuntungan jangka pendek Ini adalah tes yang berhasil dilakukan dengan berbagai cara dan secara eksplisit melihat 1-20 hari kembali di berbagai aset. Sebagian besar pekerjaan saya berfokus pada hal itu, jadi bukankah saya tidak ingin menjalankan tes yang saya miliki, dan, seperti yang saya katakan, saya tidak dapat memposting setiap kemungkinan hasil tes di satu posting blog. Namun, apa yang saya juga benar: jika ada efek jangka pendek yang kuat, hal itu akan mengurangi statistik cukup yang juga ditunjukkan dalam tes seperti yang saya sampaikan pada awalnya. Lihatlah efek hanya termasuk satu hari dalam kesalahan (baca di dekat akhir posting asli). Saya pikir jika Anda melihat banyak hasil seperti ini dan melihat dampak dari satu hari kuat Anda akan mengerti apa yang dikatakan I8217m. Intinya: Saya sudah melakukan tes dan tidak ada juga yang ada di sana. Ini bukan angka yang sangat umum. Jika Anda memiliki masalah dengan itu, datanya tersedia secara gratis dan Anda dapat membuat angka Anda sendiri dengan mudah. Jadi Anda sudah melakukan tes yang relevan untuk membuktikan tesis Anda, tapi terlalu banyak usaha untuk menunjukkan hasilnya. Great science8230 Nah, ini adalah blog dan bukan makalah penelitian peer-review. Juga, cukup banyak info di posting ini (yang saya berikan dengan bebas sebagai hadiah kepada komunitas perdagangan) untuk memahami konsep dan melakukan pekerjaan Anda sendiri, jika Anda sangat menginginkannya. Apa lagi yang Anda cari, saya sarankan Anda untuk melihat perbedaannya seperti: Trend adalah Teman Kami: Paritas Risiko, Momentum dan Tren Mengikuti Alokasi Aset Global (Clare et al., 2014) Pendekatan Kuantitatif terhadap Alokasi Aset Taktis (Faber , 2013) Strategi Kekuatan Relatif (Faber, 2010) Terimakasih. Saya mengenal semua dari mereka (belum membaca tahun 2014) dan menulis ini akan penuh kesadaran mereka. Terima kasih. Posting menarik Namun, saya mengalami kesulitan untuk mendamaikan beberapa kesimpulan Anda dengan data yang disajikan. Tabel menunjukkan apa yang tampak (bagi saya) menjadi perbedaan yang mengesankan antara 8220 dengan 200MA8221 dan 8220below 200MA8221 dan Buy and Hold case, terutama jika metode rata-rata CAGR atau rata-rata geometris selama rentang waktu 53 tahun. Anda mencirikan perbedaan kinerja sebagai 8220 Masalahnya adalah ukuran efeknya cukup lemah8221. Seberapa besar perbedaan itu harus dianggap kuat Tolong jelaskan angka 8220p8221 yang menandakan. Karena tingkat pengembalian pasar saham tidak sesuai dengan distribusi Normal, saya menganggapnya tidak mewakili ukuran statistik yang hanya berlaku untuk distribusi Normal. Saya melihat ke depan untuk posting mendatang Anda pada pengujian signifikansi statistik dan menganggap bahwa itu melibatkan beberapa bentuk Bootstrap. Terima kasih, seperti yang saya katakan, jika Anda bertekad untuk percaya pada MA yang Anda inginkan. Perbedaan yang paling jelas adalah volatilitas rata-rata, tapi satu hal yang jelas adalah bahwa hari 200 tidak berbeda dengan rata-rata jangka panjang lainnya. Paling tidak, konyol untuk fokus pada persimpangan garis sewenang-wenang. Salah satu masalah terbesar dengan efeknya adalah pembusukan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai p dari uji t standar, yang cukup kuat terhadap pelanggaran asumsi normalitas, terutama dengan ukuran sampel yang besar. Itu yang paling mudah dilakukan di Excel, tapi saya menggunakan KS untuk aplikasi lain dan juga menggunakan beberapa bootstrap tapi masalahnya adalah bentuk distribusi benar-benar tidak diketahui. Anda mengatakan bahwa sulit untuk membenarkan perhatian pada rata-rata pergerakan 200 hari saat kita memiliki alat yang jauh lebih baik yang bekerja dengan lebih baik.8217 Saya setuju, tapi bisakah Anda menjelaskan secara singkat bagaimana alat yang lebih baik itu (hanya untuk memastikan I8217m sama halaman). Terima kasih. Well, cukup banyak hal lain yang saya fokuskan. Saya telah mengajukan pertanyaan ini beberapa cara yang berbeda, jadi saya akan mengerjakan sebuah karya yang kadang saya anggap sebagai karya tulis dalam waktu dekat. Pertanyaan bagus. Terimakasih I8217m seorang pedagang pemula dan I8217m masih berusaha membengkokkan pikiranku seputar analisis teknis dan bagaimana caranya tidak sedikit acak, jelas jika orang dapat menghasilkan uang yang konsisten dengan strategi yang jelas dan tidak acak-acakan lagi, apa saja alat favorit Anda untuk diperiksa Sebelum Anda terjun ke perdagangan, apakah Anda menggunakan sistem atau rutinitas tetap? Saya telah membaca semua tentang pola dan bahwa jazz tapi saya tidak terlalu mengaguminya karena ini sangat terbuka untuk interpretasi yang menerapkannya di pasar yang bergerak adalah rasa sakit, penampilan Di sebuah bagan bersejarah itu adalah kacang tanah. Saya telah melakukan lebih baik-baik saja (menghasilkan keuntungan dan bukannya kehilangan uang) dengan hanya menyayatinya, dengan menjual rendah karena strategi saya, tapi saya ingin mencengkeramnya. Tip amp saran apa saja, I8217m mencoba untuk pergi dari saya memiliki sedikit petunjuk tentang apa yang saya lakukan untuk pergi ya, saya tahu apa yang terjadi. Kind regards, Thomas id: seperti blog Anda, bagus dibaca Nah, saya pikir Anda benar8230 itu agak acak (atau lebih dari sedikit.) Saya perlu menulis posting yang menjawab sebagian besar pertanyaan Anda, tapi mungkin itu adalah sebuah Minggu atau lebih. Pertanyaan bagus Tolong ingatkan saya jika saya tidak menulis posting itu dalam 2 minggu. Rata-rata pergerakan 200 hari atau jangka panjang MA 8220works8221 jika itu adalah bagian dari strategi trading. Dalam kasus saya, saya pergi lama atau pendek (menggunakan kontrak berjangka) kapan pun terjadi crossover. Hasil tidak menentu hanya jika saya menukar Indeks atau dua. Tetapi jika Anda berdagang menggunakan sejumlah besar saham, di berbagai sektor, dengan fundamental yang berbeda, Anda mengalami kenaikan volatilitas yang mengejutkan dan stabil. Jika sekumpulan saham menawarkan 15 return tahun selama periode 10 tahun, strategi crossover SMA 200 hari juga akan menawarkan tingkat pengembalian yang sama, namun dengan volatilitas yang lebih rendah 8211 karena Anda memiliki kemampuan untuk menjadi pendek. Ini hanya bila Anda mengharapkan hasil yang luar biasa atau keuntungan magis, Anda akan kecewa. Nah, saya berpendapat bahwa garis pemikiran merindukan pembuatan poin I8217m. Hanya karena faktor merupakan bagian dari strategi yang menguntungkan tidak berarti faktor itu sendiri berguna. Untuk harga yang pantas untuk 15 tahun yang akan datang adalah jumlah yang sangat tinggi untuk banyak saham82218230 tampaknya aneh. Dan pengalaman saya dengan strategi seperti yang Anda sarankan bertentangan dengan pendapat Anda, tetapi jika Anda mendapatkan 15 tahun dengan volatilitas rendah dengan rata-rata bergerak kemudian terus melakukan apa yang sedang Anda lakukan. Mari saya jelaskan. 15 bukanlah apa yang diberikan oleh strategi tertentu dalam pengembalian modal 8211 Saya hanya menggunakannya untuk menggambarkan bahwa pengembalian dari jangka panjang dapat direplikasi dengan strategi longshort juga, dengan volatilitas yang lebih rendah. Saya memperdagangkan saham India, dan kembali ke sini, 15 dianggap sebagai perkiraan pengembalian konservatif. Dan iya, saya mengerti bahwa hanya berjalan lama atau pendek secara mekanis dengan strategi crossover akan menghasilkan pengembalian membunuh whipsaws 8211 jelas, seseorang perlu berbuat lebih banyak. Itu sebabnya saya menyebutkan bahwa rata-rata pergerakan jangka panjang hanyalah satu bagian penting dari sistem perdagangan 8211 bukan sistem perdagangan yang lengkap itu sendiri. Saya memilih 200 hari SMA karena menurut saya penggunaan meluasnya bertindak sebagai ramalan yang dipenuhi sendiri saya tertarik untuk mengevaluasi strategi rata-rata bergerak dengan lebih sedikit transaksi, yang 200 hari ini tidak diketahui karena nilai p-nya akan serupa untuk waktu yang lebih lama. - term trading strategy seperti SMA 10 bulan yang disukai oleh Mebane Faber (Pada dasarnya sama dengan rata-rata pergerakan 200 hari, tapi hanya dievaluasi sekali per bulan, pada hari terakhir bulan ini). Ketika saya melakukan pengujian, saya Melihat dengan sangat lama dan jangka pendek rata-rata8230 variasi yang berbeda8230 dan juga pada rentang waktu yang berbeda. Saya harapkan (menebak di sini) bahwa data mingguan kadang-kadang kurang meyakinkan karena pengembalian tersebut mendekati jalan acak. Mungkin masuk akal untuk mengindeks dasarnya dan menyebutnya sehari pada saat itu. Tapi Anda tentu bisa memiliki peraturan untuk hanya mengevaluasi 200 hari di akhir bulan. Kurasa aku tidak melihat peraturan seperti itu. Aku tidak berharap menemukan apa pun, tapi itu bukan kecantikan dari riset yang kau tidak pernah tahu. Ada bukti momentum momentum di pasar untuk periode selama satu tahun. Mengapa Anda mengatakan bahwa rata-rata pergerakan bulanan tidak dapat menangkap sebagian dari ini karena pengembalian yang disesuaikan dengan risiko lebih baik Faber telah menguji rata-rata bergerak X-bulan lebih dari 100 tahun data pasar saham A. S., dan kelas aset yang berbeda, dan saya pikir bahkan sektor dan negara yang berbeda. Dia umumnya menunjukkan bahwa hal itu mengurangi volatilitas sekitar 30 sementara tidak menurunkan tingkat pengembalian yang jauh dalam jangka waktu lama. Dan strategi sederhana dilakukan dengan baik selama periode sampel Anda di atas tahun 1987-2010. Namun Faber tidak pernah menunjukkan apakah signifikan secara statistik. Kebanyakan penulis investasi tidak menyentuh gagasan signifikansi statistik. Namun tidak ada kertas yang Anda kutip di atas (Brock, Lakonishok, dan LeBaron, 1992) menunjukkan bahwa rata-rata bergerak memiliki nilai p yang baik Tampaknya menunjukkan bahwa mereka secara statistik melakukan statistik (setidaknya secara historis)
No comments:
Post a Comment