Online trading system design

Fitur Khusus: Infrastruktur Perdagangan Online Arsitektur perdagangan yang sukses Bursa online memfasilitasi transaksi lebih cepat dengan menyediakan portal perdagangan online dan kemudahan dan fleksibilitas pialang rumah. Heres melihat infrastruktur inti NSE, BSE, dan beberapa portal perdagangan. Oleh Soutiman Das Gupta Seperti yang dijanjikan oleh visioner teknologi dan kelompok perkiraan selama dekade terakhir, Internet memang telah membuka jalan baru untuk melakukan bisnis. Bursa saham di seluruh dunia sekarang melakukan sebagian besar bisnisnya secara online melalui broker dan mitranya, sebuah perubahan besar dari metode tradisional. Di negara maju, hampir semua transaksi pertukaran dilakukan secara online. Tren ini secara perlahan meningkat di India dan dua bursa terbesar, Bursa Efek Nasional (BEJ) dan Bombay Stock Exchange (BSE) telah melakukan perdagangan online dengan sukses untuk beberapa waktu sekarang. Mengapa bursa India yang terlambat dan rumah brokering lambat bergerak dalam transaksi online mereka. Hal ini terutama disebabkan oleh peraturan pemerintah. Ada penundaan awal dalam meletakkan spesifikasi untuk membuat Closed User Groups (CUGs). Masalah ini diselesaikan antara Departemen Pertahanan dan Kementerian Keuangan sekitar tahun 1998 dan segera portal perdagangan seperti ICICIDirect, motilaloswal, dan smartjones terbentuk. Konektivitas mungkin adalah faktor teknologi yang paling penting. Biaya leased line dan link VSAT secara tradisional sangat tinggi dan keandalan linknya rendah. Ini juga membutuhkan waktu lama untuk melakukan commission link karena seseorang harus membuat aplikasi dan menunggu beberapa minggu agar tautannya berjalan dan berjalan. Masalah lain seperti keamanan, dan biaya operasional backup dan pemulihan juga merupakan penghalang. Syukurlah, seiring dengan penyelesaian masalah peraturan, India tidak lagi memiliki masalah konektivitas dan bandwidth yang menekan. Dengan masuknya pemain swasta ke dalam skenario broadband dan pemerintah membuka sektor telekomunikasi, isu-isu ini hampir tidak ada. Solusi dan layanan keamanan yang tersedia di pasaran telah matang dan tidak memerlukan biaya paket yang lumayan lagi untuk memberikan solusi backup sederhana. Anatomi pertukaran online Perdagangan online melibatkan sejumlah besar data yang ditransaksikan setiap hari. Seperti contohnya, di BSE perputaran rata-rata harian pada tahun 2001-2002 (April-Maret) adalah Rs 1244.10 crore dan jumlah rata-rata perdagangan harian adalah Rs 5,17 lakh. Selain itu, ada peraturan RBI yang ketat yang mewajibkan perusahaan untuk menyimpan sekurang-kurangnya 7 tahun data transaksional dan finansial. Desain Harus selalu aktif, aman, berlebihan, dan memiliki proses backup and recovery yang memadai. Penyimpanan Untuk sejumlah besar data penting yang alami untuk menggunakan penyimpanan berbasis jaringan seperti NAS atau SAN. Keamanan Keamanan adalah bagian penting dan integral dari arsitektur desain. Elemen perangkat keras dan perangkat lunak harus dibangun di sekitar arsitektur keamanan berlapis dan harus diadakan dengan kebijakan keamanan yang terdokumentasi dengan baik. Ketersediaan Pertukaran online ideal harus memiliki persediaan lima-nines. Aplikasi Its sulit untuk menyebarkan aplikasi out-of-the-box di bursa karena masing-masing memiliki arsitektur unik berdasarkan faktor-faktor seperti arus operasi, volume perdagangan, jumlah anggota, jumlah pengguna, dan jumlah lokasi. Arsitektur NSE telah menyebarkan NIBIS (NSEs Internet Based Information System) untuk penyebaran informasi perdagangan secara real-time melalui Internet dan menghubungkan aplikasi berbasis client-server untuk membantu operasinya. BSE telah menerapkan sistem OnLine Trading (BOLT) pada platform Tandem yang memiliki arsitektur two-tier. Ini mengklaim dapat mendukung hingga 2 juta perdagangan sehari. Bursa India NSE dan BSE merupakan salah satu bursa terbesar di negara ini. Mereka menangani volume perdagangan harian yang sangat besar, mendukung sejumlah besar lalu lintas data, dan memiliki jaringan nasional yang sangat besar. Angka volume perdagangan di kedua bursa sangat besar. Rata-rata perputaran harian di segmen pasar modal di NSE adalah sekitar Rs 2300 crore dan di segmen derivatif, sekitar Rs 1300 crore. Rata-rata volume lalu lintas harian sekitar satu juta perdagangan per hari di segmen pasar modal dan sekitar 50.000 perdagangan per hari di segmen derivatif. Ada sekitar 13.000 pengguna terdaftar di kedua segmen dan rata-rata sekitar 9500 pengguna masuk sekaligus. Pada BSE rata-rata perputaran harian pada tahun 2001-2002 (April-Maret) adalah Rs 1244,10 crore dan jumlah rata-rata perdagangan harian adalah Rs 5,17 lakh. Desain jaringan Tak perlu dikatakan lagi, pertukaran online harus selalu berjalan, aman, berlebihan, dan memiliki proses backup and recovery yang memadai. G. M Shenoy, VP, NSE-IT, berbicara tentang filosofi desain pertukaran daringnya. Tujuan desain dasar adalah untuk memberikan akses yang adil, setara, dan transparan di semua lokasi nasional kita. Aspek penting adalah memberikan konektivitas kepada anggota perdagangan kami sesegera mungkin. quot quot Sektor telekomunikasi terbilang liberal saat ini. Kembali di tahun 1993, teknologinya sedang jatuh tempo dan harganya mahal. Leased line harganya hampir sepuluh kali lipat seperti sekarang. Teknologi satelit adalah keuntungan karena memungkinkan penyebaran lebih cepat daripada leased line. NSE sekarang memiliki jaringan VSAT terbesar di negara ini dengan lebih dari 3000 VSAT dan berharap dapat tumbuh lebih dari 4000 VSAT segera. Elemen jaringan Melihat volume perdagangan besar-besaran dan jumlah lalu lintas cukup merupakan bukti sifat kritis sistem. Ini membuat seseorang bergidik memikirkan kerugian yang diharapkan jika terjadi downtime selama sepuluh menit ketika perdagangan harian mencapai Rs 3000 crore. Elemen jaringan seperti proses penyimpanan, keamanan, backup dan pemulihan, ketersediaan, dan berbagai aplikasi harus direncanakan dan ditugaskan dengan hati-hati. Kemudian seseorang harus mengikuti peraturan RBI yang ketat untuk menyimpan sekurang-kurangnya 7 tahun data transaksional dan finansial. Penyimpanan Untuk sejumlah besar data penting yang alami untuk menggunakan penyimpanan berbasis jaringan seperti NAS atau SAN. NSE menerapkan SAN karena ia merasa volume datanya berkembang secara fenomenal. Keamanan Ini harus menjadi bagian penting dan integral dari arsitektur desain. Elemen perangkat keras dan perangkat lunak harus dibangun di sekitar arsitektur keamanan berlapis. Dan hal itu harus dilakukan dengan kebijakan keamanan yang terdokumentasi dengan baik. Shenoy mengatakan quotSecurity adalah elemen paling penting dalam jaringan. Semua aplikasi telah dibangun dengan pendekatan sadar terhadap keamanan. Kebijakan keamanan diintegrasikan secara ketat dan secara teratur diteliti agar tidak ada tempat untuk kompromi. Semua aplikasi dan OS dikeraskan secara berkala untuk keamanan. quot Backup and recovery Ini telah muncul sebagai salah satu aspek penting dari kelangsungan bisnis. Ketika pertukaran online dirancang beberapa tahun yang lalu, mungkin banyak penekanan tidak ditempatkan pada aspek ini, seperti sekarang ini. Namun tidak sulit untuk menambahkan proses kontinuitas bisnis ke jaringan yang ada. Shenoy mengatakan, "Sebagai cadangan untuk jaringan VSAT kami, jaringan perdagangan berbasis terestrial telah diluncurkan pada pertengahan tahun 2000. Kami memiliki lebih dari 850 jalur sewa yang menghubungkan lokasi nasional kami. Kami adalah satu-satunya bursa efek di negara ini yang memiliki situs kontinuitas bisnis yang sepenuhnya berlebihan di Chennai. quot Availability Pertukaran online yang ideal harus memiliki persediaan lima-nines. Bursa biasanya lebih suka meng-host infrastruktur di rumah dan tidak menggunakan layanan dari pusat data eksternal. NSE mengklaim mencapai uptime lebih besar dari 99,9. Ini sebagian besar disebabkan oleh prosedur internal yang dirumuskan dan tinjauan SLA secara terus menerus dengan vendor perangkat keras, kata Shenoy. Aplikasi Its sulit untuk menyebarkan aplikasi out-of-the-box di bursa karena masing-masing memiliki arsitektur unik berdasarkan faktor-faktor seperti arus operasi, volume perdagangan, jumlah anggota, jumlah pengguna, dan jumlah lokasi. Aplikasi seperti perdagangan, kliring, pengelolaan risiko, pengawasan, perhitungan indeks, daftar, keanggotaan, dan akun dapat dikembangkan secara internal atau oleh pengembang perangkat lunak eksternal. Dua besar arsitektur NSE dan BSE, dua bursa besar percaya untuk memperbarui dan meningkatkan sistem teknologinya agar tetap menyampaikan sesuai komitmen dan janji yang dibuat kepada anggotanya, mitra, dan pelanggannya. Arsitektur NSE - NEAT NSE telah menyebarkan NIBIS (NSEs Internet Based Information System) untuk penyebaran informasi perdagangan secara real-time melalui Internet dan menghubungkan aplikasi berbasis client-server untuk membantu operasinya. NEAT menyimpan semua informasi perdagangan dalam basis data memori di ujung server untuk mencapai waktu respons minimum dan ketersediaan sistem maksimum bagi pengguna. Perangkat lunak server perdagangan berjalan pada mainframe STRATUS fault tolerant dan perangkat lunak klien berjalan pada PC Windows. Jaringan telekomunikasi menggunakan protokol X.25 dan merupakan tulang punggung sistem perdagangan otomatis. Setiap anggota perdagangan melakukan perdagangan di NSE dengan anggota lain melalui PC yang berada di kantor anggota perdagangan. Anggota perdagangan di segmen Pasar Utang Grosir terhubung ke komputer pusat di NSE melalui jalur leased 64 Kbps dan terminal VSAT yang berdedikasi. Lini leased ini multiplexing menggunakan link serat optik 2 MB khusus. Peserta WDM terhubung ke sistem perdagangan melalui link dial-up. Pertukaran menggunakan server Unix berbasis RISC dari Digital dan HP untuk pemrosesan backoffice. Aplikasi seperti Oracle 7 dan SQLOracle Forms 4.5 front end digunakan untuk fungsi pertukaran. Arsitektur BSE - BOLT BSE telah menerapkan sistem OnLine Trading (BOLT) pada tanggal 14 Maret 1995. Ia bekerja pada platform Tandem S74016 yang berjalan di 16 CPU. Mesin Tandem Himalaya S74016 bertindak sebagai backend ke lebih dari 8000 Jaringan Trader yang terhubung ke Ethernet, VSAT dan Managed Leased Data Network (MLDN). Sistem mengklaim menangani hingga dua juta perdagangan sehari. BOLT memiliki arsitektur two-tier. Workstation trader terhubung langsung ke server backend yang bertindak sebagai server komunikasi dan Central Trading Engine (CTE). Layanan lain seperti diseminasi informasi, perhitungan indeks, dan pemantauan posisi juga disediakan oleh sistem. Fasilitas pemantauan transaksi dalam arsitektur Tandem membantu menjaga integritas data melalui non-stop SQL. Dengan bantuan MTNL, BSE telah menyiapkan Jaringan MLDN yang terdiri dari 300 jalur 2 Mbps dan 1500 64 Kbps lines yang menghubungkan semua bursa saham regional dan kantor di Mumbai. Akses ke informasi terkait pasar melalui pedagang workstation sangat penting bagi pelaku pasar untuk bertindak secara real-time dan mengambil keputusan seketika. BOLT telah dihubungkan dengan berbagai vendor informasi seperti Bloomberg, Bridge, dan Reuters. Informasi pasar diumpankan ke kantor berita secara real time. Bursa berencana untuk meningkatkan kemampuan lebih jauh untuk memiliki arus informasi dua arah terpadu. Portal perdagangan online Perdagangan online adalah aktivitas investasi yang berlangsung di Internet tanpa penyertaan fisik broker. Pengguna akhir (investor) harus mendaftar dengan portal perdagangan online seperti ICICdirect, motilaloswal, smartjones, dan sharekhan. Dengan demikian investor melakukan kesepakatan dengan firma tersebut untuk berdagang dalam sekuritas yang berbeda sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan. Karena server portal perdagangan online terhubung setiap saat ke bursa efek dan bank yang ditunjuk, pemrosesan pesanan dilakukan secara real time. Investor juga bisa mendapatkan update pada trading dan mengecek status pesanan mereka baik melalui e-mail maupun melalui interface. Desain portal Harish Malhotra, Chief Technology Officer, Motilal Oswal Securities Limited, mengatakan bahwa portal murah harus mudah dinavigasi, penuh dengan informasi berguna dan relevan yang tersedia dengan jumlah klik terendah, dan harus dipersonalisasi. Namun, aspek yang sangat penting Adalah bahwa sistem harus dapat berinteraksi langsung dengan pertukaran online tanpa masalah ketidakcocokan. ICICIdirect menggunakan enkripsi 128-bit yang memungkinkan Secure Socket Layer (SSL) untuk memastikan bahwa informasi yang dikirimkan melalui Internet aman dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. Pengguna biasanya diberi opsi untuk menautkan rekening bank mereka, akun Demat, dan akun perantara ke satu antarmuka. Ada juga satu jendela untuk semua pertukaran dan satu layar untuk mekanisme perutean pesanan lengkap. Perangkat keras yang digunakan terdiri dari server Web dan aplikasi, switch, router, firewall dan perangkat keamanan, dan peralatan khusus. Motilaloswal menggunakan server Compaq untuk aplikasi dan database, router Cisco, dan firewall Checkpoint. Sistem telah disesuaikan dengan tim in-house-nya. Aplikasi perdagangan di-outsource. QuotWe juga memiliki penyimpanan offline yang dicadangkan secara berkala di lokasi terpisah, kata Harish. Sukses Portal Keberhasilan portal dagang pasti bergantung pada buket layanan bagi pengguna akhir. Sebagian besar portal mengenakan biaya pendaftaran dan broker kecil berdasarkan berbagai kondisi. Namun penting bagi organisasi untuk tetap fokus pada layanan customer centric dan model pengiriman agar benar-benar menikmati perhatian yang paling besar. Sistem Peragaan: Merancang Sistem Anda - Bagian 1 13 Bagian sebelumnya dari tutorial ini melihat elemen yang membentuk sistem perdagangan. Dan membahas kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem seperti itu dalam lingkungan live trading. Pada bagian ini, kami membangun pengetahuan itu dengan memeriksa pasar mana yang sangat sesuai untuk perdagangan sistem. Kami kemudian akan melihat secara lebih mendalam berbagai genre sistem perdagangan. Perdagangan di Pasar yang Berbeda Pasar Ekuitas Pasar ekuitas mungkin adalah pasar yang paling umum diperdagangkan, terutama di kalangan pemula. Di arena ini, pemain besar seperti Warren Buffett dan Merrill Lynch mendominasi, dan strategi investasi nilai dan pertumbuhan tradisional sejauh ini adalah yang paling umum. Namun demikian, banyak institusi telah berinvestasi secara signifikan dalam perancangan, pengembangan dan implementasi sistem perdagangan. Investor individu mengikuti tren ini, meski perlahan. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diingat saat menggunakan sistem perdagangan di pasar ekuitas: 13 Sejumlah besar ekuitas yang tersedia memungkinkan trader untuk menguji sistem pada berbagai jenis ekuitas - mulai dari saham over-the-counter (OTC) yang sangat volatile hingga Non-volatile blue chips. Keefektifan sistem perdagangan dapat dibatasi oleh rendahnya likuiditas beberapa ekuitas, terutama isu-isu OTC dan pink sheet. Komisi bisa makan menjadi keuntungan yang dihasilkan oleh perdagangan yang sukses, dan bisa meningkatkan kerugian. Ekuitas OTC dan lembar merah muda sering dikenakan biaya komisi tambahan. Sistem perdagangan utama yang digunakan adalah mereka yang mencari nilai - yaitu sistem yang menggunakan parameter yang berbeda untuk menentukan apakah keamanan bernilai undervalued dibandingkan dengan kinerja masa lalu, rekan-rekannya, atau pasar pada umumnya. Pasar Valuta Asing Pasar valuta asing, atau forex. Adalah pasar terbesar dan paling likuid di dunia. Pemerintah dunia, bank dan institusi besar lainnya membukukan triliunan dolar di pasar forex setiap hari. Mayoritas pedagang institusional di forex mengandalkan sistem perdagangan. Hal yang sama berlaku untuk individu di forex, tapi beberapa perdagangan berdasarkan laporan ekonomi atau pembayaran bunga. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diingat saat menggunakan sistem perdagangan di pasar forex: Likuiditas di pasar ini - karena volume yang sangat besar - Membuat sistem perdagangan lebih akurat dan efektif. Tidak ada komisi di pasar ini, hanya spread. Karena itu, jauh lebih mudah melakukan transaksi tanpa menambah biaya. Dibandingkan dengan jumlah ekuitas atau komoditas yang tersedia, jumlah mata uang untuk perdagangan terbatas. Namun karena tersedianya pasangan mata uang eksotis - yaitu, mata uang dari negara-negara yang lebih kecil - kisaran dalam hal volatilitas tidak harus terbatas. Sistem perdagangan utama yang digunakan di forex adalah tren yang mengikuti tren (pepatah populer di pasar adalah trennya adalah teman Anda), atau sistem yang membeli atau menjual berjejer. Ini karena indikator ekonomi sering menyebabkan pergerakan harga besar pada satu waktu. Futures Equity, forex, dan pasar komoditas semuanya menawarkan perdagangan berjangka. Ini adalah kendaraan yang populer untuk sistem perdagangan karena jumlah leverage yang lebih tinggi tersedia dan meningkatnya likuiditas dan volatilitas. Namun, faktor-faktor ini dapat memotong dua arah: keduanya dapat memperkuat keuntungan Anda atau menguatkan kerugian Anda. Untuk alasan ini, penggunaan futures biasanya disediakan untuk pedagang sistem perorangan dan institusional tingkat lanjut. Hal ini karena sistem perdagangan yang mampu memanfaatkan pasar berjangka memerlukan penyesuaian yang jauh lebih besar, menggunakan indikator yang lebih maju dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dikembangkan. Jadi, Yang Terbaik Yang sampai ke investor individu untuk menentukan pasar mana yang paling sesuai untuk perdagangan sistem - masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebanyakan orang lebih mengenal pasar ekuitas, dan keakraban ini membuat pengembangan sistem perdagangan menjadi lebih mudah. Namun, forex umumnya dianggap sebagai platform unggulan untuk menjalankan sistem perdagangan - terutama di kalangan pedagang yang lebih berpengalaman. Apalagi jika trader memutuskan untuk memanfaatkan leverage dan volatilitas yang meningkat, alternatif futures selalu terbuka. Pada akhirnya, pilihannya terletak di tangan pengembang sistem. Tip Sistem Trading Trend-Following Systems Metode yang paling umum dalam trading sistem adalah tren - sistem berikut. Dalam bentuknya yang paling mendasar, sistem ini hanya menunggu pergerakan harga yang signifikan, kemudian membeli atau menjual ke arah itu. Sistem bank jenis ini dengan harapan pergerakan harga ini akan mempertahankan tren. Moving Average Systems Sering digunakan dalam analisa teknikal. Rata bergerak adalah indikator yang hanya menunjukkan harga rata-rata stok selama periode waktu tertentu. Inti dari tren berasal dari pengukuran ini. Cara yang paling umum untuk menentukan masuk dan keluar adalah crossover. Logika di balik ini sederhana: tren baru terbentuk saat harga turun di atas atau di bawah harga historisnya yang rata-rata (tren). Berikut adalah bagan yang menggambarkan harga (garis biru) dan MA 20 hari (garis merah) IBM: Sistem Pelarian Konsep mendasar di balik jenis sistem ini serupa dengan sistem rata-rata bergerak. Idenya adalah bahwa ketika baru tinggi atau rendah didirikan, pergerakan harga kemungkinan besar akan berlanjut ke arah pelarian. Salah satu indikator yang bisa digunakan dalam menentukan breakout adalah hamparan Bollinger Band sederhana. Bollinger Bands menunjukkan rata-rata harga tinggi dan rendah, dan jerawat terjadi saat harga memenuhi tepi band. Berikut adalah grafik yang menampilkan harga (garis biru) dan Bollinger Bands (garis abu-abu) Microsoft: Kekurangan Sistem Trend-Following: Pengambilan Keputusan Empiris Diperlukan - Saat menentukan tren, selalu ada elemen empiris untuk dipertimbangkan: durasi Tren bersejarah. Misalnya, rata-rata bergerak bisa selama 20 hari terakhir atau selama lima tahun terakhir, jadi pengembang harus menentukan yang mana yang terbaik untuk sistem. Faktor lain yang harus ditentukan adalah tinggi rata-rata dan titik terendah dalam sistem pelarian. Lagging Nature - Moving averages and breakout system akan selalu tertinggal. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncak atau bawah tren. Ini pasti menghasilkan penyitaan keuntungan potensial, yang terkadang bisa menjadi signifikan. Efek Whipsaw - Diantara kekuatan pasar yang berbahaya bagi keberhasilan sistem berikut tren, ini adalah salah satu yang paling umum. Efek whipsaw terjadi ketika rata-rata bergerak menghasilkan sinyal palsu - yaitu, ketika rata-rata turun hanya sampai kisaran, maka tiba-tiba berbalik arah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar kecuali jika ada teknik penghentian dan teknik manajemen risiko yang efektif. Pasar Sideways - Sistem berikut tren, pada dasarnya, mampu menghasilkan uang hanya di pasar yang benar-benar melakukan tren. Namun, pasar juga bergerak sideways. Tinggal dalam rentang tertentu untuk jangka waktu yang panjang. Volatilitas Ekstrim Dapat Terjadi - Kadang-kadang, sistem mengikuti tren mungkin mengalami beberapa volatilitas ekstrim, namun pedagang harus tetap menggunakan sistemnya. Ketidakmampuan untuk melakukannya akan mengakibatkan kegagalan terjamin. Countertrend Systems Pada dasarnya, tujuannya dengan sistem countertrend adalah membeli pada harga terendah dan menjual di level tertinggi. Perbedaan utama antara sistem trend dan berikut adalah sistem countertrend tidak mengoreksi diri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada waktu yang ditentukan untuk keluar dari posisi, dan ini menghasilkan potensi turun yang tidak terbatas. Jenis Sistem Countertrend Berbagai jenis sistem dianggap sebagai sistem countertrend. Idenya di sini adalah untuk membeli ketika momentum dalam satu arah mulai memudar. Hal ini paling sering dihitung dengan menggunakan osilator. Misalnya, sinyal dapat dihasilkan bila indikator stokastik atau indikator kekuatan relatif lainnya berada di bawah titik-titik tertentu. Ada jenis lain dari sistem perdagangan countertrend, tapi semuanya memiliki tujuan mendasar yang sama - untuk membeli rendah dan menjual tinggi. Kerugian dari Countertrend Mengikuti Sistem: E mpirical Decision-Making Required - Sebagai contoh, salah satu faktor yang harus diputuskan oleh pengembang sistem adalah poin di mana indikator kekuatan relatif memudar. Volatilitas Ekstrim Dapat Terjadi - Sistem ini mungkin juga mengalami beberapa volatilitas ekstrem, dan ketidakmampuan untuk bertahan dengan sistem meskipun volatilitas ini akan mengakibatkan kegagalan terjamin. Kelemahan Tak Terbatas - Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada potensi turun yang tidak terbatas karena sistemnya tidak mengoreksi diri (tidak ada waktu yang ditentukan untuk keluar dari posisi). Kesimpulan Pasar utama yang sistem perdagangannya sesuai adalah pasar ekuitas, forex dan futures. Masing-masing pasar memiliki kelebihan dan kekurangan. Dua genre utama sistem perdagangan adalah sistem mengikuti tren dan sistem countertrend. Terlepas dari perbedaan mereka, kedua jenis sistem, dalam tahap perkembangannya, memerlukan pengambilan keputusan empiris dari pihak pengembang. Selain itu, sistem ini tunduk pada volatilitas ekstrim dan ini mungkin menuntut beberapa stamina - sangat penting bahwa pedagang sistem bertahan dengan sistemnya selama masa-masa ini. Dalam angsuran berikut, mari kita lihat lebih dekat bagaimana merancang sistem perdagangan dan mendiskusikan beberapa perangkat lunak yang digunakan trader sistem untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Sistem Perdagangan: Merancang Sistem Anda - Bagian 2Mengubah Sistem Sistem: Perancangan Sistem Langkah pertama saat mengkodekan aplikasi apa pun adalah fase perancangan. Apakah pengkodean aplikasi perangkat lunak atau sistem perdagangan, perancangan dan perencanaan yang hati-hati akan membantu Anda menyelesaikannya dalam waktu yang lebih singkat dengan lebih sedikit kesalahan. Kami akan menggunakan proses tiga langkah sederhana untuk merancang sistem perdagangan kami. Langkah 1: Buat Aturan Sistem Perdagangan Anda Langkah pertama saat merancang sistem perdagangan hanyalah membuat peraturan dimana sistem Anda akan beroperasi. Harus ada empat aturan utama untuk setiap sistem perdagangan: Beli - Identifikasi kapan Anda ingin membeli sebuah posisi. 13 Sell - Mengidentifikasi kapan Anda ingin menjual posisi. 13 Berhenti - Identifikasi kapan Anda ingin mengurangi kerugian Anda. 13 Target - Identifikasi kapan Anda ingin memesan keuntungan. Jadi, misalnya: Beli - Bila rata-rata pergerakan 30 hari di MA 60 hari MA 13 Sell - Bila MA 30 hari di bawah MA MA 60 hari - Kerugian maksimum 10 unit 13 Target - Target 10 unit Contoh sistem ini akan membeli dan menjual berdasarkan rata-rata pergerakan 30 dan 60 hari dan secara otomatis akan membukukan keuntungan setelah keuntungan 10 unit atau menjual dengan kerugian setelah pergerakan 10 unit ke arah yang berlawanan. Langkah 2: Identifikasi Komponen Setiap Aturan Sekarang setelah peraturan kita diturunkan, kita perlu mengidentifikasi komponen yang terlibat dalam setiap peraturan. Setiap komponen harus berisi dua elemen: Indikator atau studi yang digunakan 13 Pengaturan untuk indikator atau studi Komponen ini harus dikonstruksi dengan mengetikkan nama singkatan untuk studi ini, diikuti oleh pengaturan dalam tanda kurung. Pengaturan ini dalam tanda kurung disebut sebagai parameter indikator atau studi. Kadang-kadang, sebuah studi mungkin memiliki beberapa parameter, dalam hal ini Anda hanya memisahkannya dengan koma. Mari kita lihat beberapa contohnya: MA (25) - rata-rata pergerakan 25 hari 13 RSI (25) - indeks kekuatan relatif 25 hari 13 MACD (Close (0), 5,5) - Penyimpangan konvergensi rata-rata bergerak yang ditetapkan berdasarkan penutupan hari ini, dengan panjang cepat lima hari dan panjang lambat lima hari Jika Anda tidak yakin dengan berapa banyak parameter yang dibutuhkan komponen tertentu, Anda bisa langsung berkonsultasi dengan dokumentasi program trading Anda, yang mencantumkan komponen-komponen ini beserta nilai-nilai yang perlu diisi. Misalnya, kita dapat melihat bahwa Tradecision mengatakan bahwa kita memerlukan tiga parameter dengan MACD: Jadi, misalnya contoh yang disebutkan dalam langkah Satu, kita akan menggunakan: MA (30) - Arti rata-rata pergerakan 30 hari 13 MA (60) - Arti rata-rata pergerakan 60 hari Langkah 3: Menambahkan Tindakan Sekarang kita akan menambahkan tindakan pada peraturan kita. Setiap tindakan mematuhi format dasar berikut: IF Condition WHILE Condition THEN Action Biasanya, kondisinya akan terdiri dari komponen dan parameter yang Anda buat di atas, sedangkan aksinya terdiri dari beli atau jual. Kondisi juga bisa terdiri dari bahasa Inggris sederhana jika tidak ada komponen yang hadir. Perhatikan bahwa komponen sementara adalah opsional. Berikut adalah beberapa contoh untuk membantu menggambarkan hal ini: IF MA (30) Salib di atas MA (60) KEMUDIAN Beli 13 JIKA MA (30) Salib di bawah MA (60) WHILE Volume (20.000) THEN Sell 13 IF EMA (25) Is Lebih dari MA (5) MAKA Jual 13 JIKA RSI (20) Sama dengan 50 THEN Buy Jadi, untuk contoh yang telah digunakan, daftar singkat: IF MA (30) Salib di atas MA (60) THEN Beli 13 IF MA ( 30) Salib Di Bawah MA (60) KEMUDIAN Jual 13 JIKA perdagangan kita memiliki 10 unit keuntungan KEMUDIAN Jual 13 JIKA perdagangan kita memiliki 10 unit kerugian MAKA Jual Apa Selanjutnya Selanjutnya, pertimbangkan untuk mengubah peraturan ini menjadi kode yang menjadi komputer Anda. Bisa mengerti Trading Systems Coding: The Coding StageDesign Trading System anda dalam 6 Langkah Fokus utama artikel ini adalah membimbing anda melalui proses pengembangan sistem trading forex anda sendiri. Meskipun tidak lama lagi muncul sistem, butuh beberapa waktu untuk mengujinya secara ekstensif. Jadi bersabarlah dalam jangka panjang, sistem trading forex yang baik berpotensi membuat Anda banyak uang. Langkah 1: Time Frame Hal pertama yang perlu Anda putuskan saat membuat sistem Anda adalah seperti apa trader forex Anda. Apakah Anda seorang trader day atau swing trader? Apakah Anda suka melihat grafik setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau bahkan setiap tahun Berapa lama Anda ingin berpegang pada posisi Anda Ini akan membantu menentukan jangka waktu yang akan Anda gunakan untuk berdagang. Meskipun Anda masih akan melihat beberapa kerangka waktu. Ini akan menjadi kerangka waktu utama yang akan Anda gunakan saat mencari sinyal perdagangan. Langkah 2: Temukan indikator yang membantu mengidentifikasi tren baru. Karena salah satu tujuan kami adalah mengidentifikasi tren sedini mungkin, kami harus menggunakan indikator yang dapat melakukannya. Moving averages adalah salah satu indikator paling populer yang digunakan trader untuk membantu mereka mengidentifikasi sebuah tren. Secara khusus, mereka akan menggunakan dua moving averages (satu slow dan one fast) dan menunggu sampai fast one melewati atau di bawah yang lambat. Ini adalah dasar untuk apa yang dikenal sebagai sistem crossover8221 rata-rata 8220moving. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perpindahan rata-rata bergerak adalah cara tercepat untuk mengidentifikasi tren baru. Ini juga cara termudah untuk menemukan tren baru. Tentu saja ada banyak cara lain trader forex melihat tren, tapi moving averages adalah salah satu cara termudah untuk digunakan. Langkah 3: Temukan indikator yang membantu CONFIRM dalam tren. Tujuan kedua kami untuk sistem kami adalah memiliki kemampuan untuk menghindari whipsaws, yang berarti bahwa kami tidak ingin terjebak dalam tren 8220 salah8221. Cara kita melakukan ini adalah dengan memastikan bahwa ketika kita melihat sinyal untuk sebuah tren baru, kita bisa mengonfirmasikannya dengan menggunakan indikator lain. Ada banyak indikator bagus untuk mengkonfirmasi tren, tapi Pipsurfer sangat menyukai MACD. Stokastik Dan RSI. Saat Anda menjadi lebih terbiasa dengan berbagai indikator, Anda akan menemukan orang yang Anda sukai dari orang lain, dan dapat menggabungkannya ke dalam sistem Anda. Langkah 4: Tentukan Resiko Anda Saat mengembangkan sistem trading forex Anda, sangat penting bagi Anda untuk menentukan berapa banyak Anda bersedia kehilangan pada setiap perdagangan. Tidak banyak orang suka membicarakan kehilangan, namun kenyataannya, seorang pedagang yang baik berpikir tentang apa yang bisa berpotensi dia lewatkan SEBELUM memikirkan berapa banyak yang bisa dia menangkan. Jumlah yang Anda mau kehilangan akan berbeda dari orang lain. Anda harus memutuskan berapa banyak ruangan yang cukup untuk memberi perdagangan Anda beberapa ruang bernapas, tapi pada saat yang sama, tidak terlalu berisiko dalam satu perdagangan. Anda akan belajar lebih banyak tentang pengelolaan uang di pelajaran selanjutnya. Manajemen uang memainkan peran besar dalam seberapa besar Anda harus mengambil risiko dalam satu perdagangan. Langkah 5: Tentukan Entries amp Keluar Setelah Anda menentukan berapa banyak Anda bersedia kehilangan pada perdagangan, langkah selanjutnya adalah mencari tahu di mana Anda akan masuk dan keluar dari perdagangan untuk mendapatkan keuntungan paling banyak. Beberapa orang suka masuk segera setelah semua indikator mereka sesuai dan memberi sinyal bagus, bahkan jika lilin belum ditutup. Yang lain suka menunggu sampai tutup lilin. Salah satu pedagang forex blogger di BabyPips, Pip Surfer. Percaya bahwa yang terbaik adalah menunggu sampai lilin ditutup sebelum masuk. Dia telah berada dalam banyak situasi di mana dia berada di tengah sebuah lilin dan semua indikator sesuai, hanya untuk menemukan bahwa pada saat penutupan lilin, perdagangan telah benar-benar berbalik padanya. Ini semua hanya masalah perdagangan saja. gaya. Beberapa orang lebih agresif daripada yang lain dan akhirnya Anda akan menemukan jenis trader Anda. Untuk keluar, Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda. Salah satu caranya adalah dengan mengarahkan stop Anda, artinya jika harga bergerak sesuai dengan jumlah 8216X8217 Anda, Anda memindahkan stop dengan jumlah 8216X8217. Cara lain untuk keluar adalah dengan memiliki target yang ditetapkan, dan keluar saat harga mencapai target tersebut. Bagaimana Anda menghitung target Anda terserah Anda? Beberapa orang memilih level support dan resistance sebagai target mereka. Yang lain hanya memilih untuk menggunakan jumlah pips yang sama pada setiap perdagangan. Namun Anda memutuskan untuk menghitung target Anda, pastikan Anda tetap menggunakannya. Jangan pernah keluar lebih awal tidak peduli apa yang terjadi. Menempel sistem trading Anda Bagaimanapun, ANDA mengembangkannya Satu cara lagi yang bisa Anda keluar adalah memiliki seperangkat kriteria yang, jika bertemu, akan memberi sinyal untuk Anda keluar. Misalnya, Anda bisa menjadikannya sebuah peraturan bahwa jika indikator Anda terjadi terbalik ke tingkat tertentu, Anda kemudian akan keluar dari perdagangan. Langkah 6: Tuliskan peraturan sistem Anda dan FOLLOW IT Ini adalah langkah terpenting dalam menciptakan sistem perdagangan Anda. Anda HARUS menulis peraturan sistem perdagangan Anda dan SELALU mengikutinya. Disiplin adalah salah satu karakteristik terpenting yang harus dimiliki seorang trader, jadi Anda harus selalu ingat untuk tetap berpegang pada sistem Anda. Tidak ada sistem yang akan bekerja untuk Anda jika Anda tidak mematuhi peraturan, jadi ingatlah untuk disiplin. Oh ya, apakah kita menyebutkan Anda harus SELALU tetap berpegang pada peraturan Anda Bagaimana Menguji Sistem Perdagangan Forex Anda Cara tercepat untuk menguji sistem Anda adalah dengan menemukan paket perangkat lunak charting di mana Anda dapat kembali pada waktunya dan memindahkan grafik ke depan satu lilin di waktu. Bila Anda memindahkan grafik Anda ke depan satu lilin setiap kali, Anda dapat mengikuti peraturan sistem perdagangan Anda dan melakukan perdagangan Anda sesuai dengan itu. Catat catatan trading Anda, dan BE JUJUR dengan diri sendiri Catatlah kemenangan, kerugian, kemenangan rata-rata, dan kerugian rata-rata Anda. Jika Anda puas dengan hasilnya, Anda bisa melanjutkan ke tahap pengujian berikutnya: trading langsung di akun demo. Perdagangkan sistem baru Anda tinggal di akun demo setidaknya dua bulan. Ini akan memberi Anda nuansa bagaimana Anda bisa menukar sistem Anda saat pasar bergerak. Percayalah pada kami, ini sangat berbeda dengan trading live daripada saat Anda melakukan backtesting. Setelah dua bulan melakukan trading live di akun demo, Anda akan melihat apakah sistem Anda benar-benar dapat bertahan di pasar. Jika Anda masih mendapatkan hasil yang bagus, maka Anda dapat memilih untuk menukar sistem Anda dengan live di akun REAL. Pada titik ini, Anda harus merasa sangat percaya diri dengan sistem trading forex Anda dan merasa nyaman melakukan trading tanpa ragu. Berikut adalah beberapa buku jika ingin lebih dalam membangun sistem 038 algoritma. BabyPips menerima kredit kecil dari pembelian melalui tautan Amazon di atas untuk membantu mendukung konten dan fitur gratis dari situs kami8230enjoy Simpan kemajuan Anda dengan masuk dan menandai pelajaran selesai