Automated trading system for amibroker

Pro Dan Kontra Sistem Perdagangan Otomatis Pedagang dan investor dapat mengubah entri yang tepat. Aturan pengelolaan keluar dan pengelolaan uang ke dalam sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan komputer mengeksekusi dan memantau perdagangan. Salah satu atraksi otomasi strategi terbesar adalah bahwa hal itu dapat menghilangkan sebagian emosi dari perdagangan karena perdagangan secara otomatis ditempatkan begitu kriteria tertentu terpenuhi. Artikel ini akan memperkenalkan pembaca dan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan, serta kenyataan, sistem perdagangan otomatis. (Untuk bacaan terkait, lihat The Power Of Program Trades.) Apa itu Sistem Perdagangan Otomatis Sistem perdagangan otomatis, yang juga disebut sebagai sistem perdagangan mekanis, perdagangan algoritmik. Perdagangan otomatis atau perdagangan sistem, memungkinkan pedagang untuk menetapkan peraturan khusus untuk entri perdagangan dan keluar, yang pernah diprogram, dapat dilakukan secara otomatis melalui komputer. Aturan masuk dan keluar perdagangan dapat didasarkan pada kondisi sederhana seperti crossover rata-rata bergerak. Atau bisa menjadi strategi rumit yang memerlukan pemahaman bahasa pemrograman yang komprehensif khusus untuk platform trading pengguna, atau keahlian programmer yang berkualifikasi. Sistem perdagangan otomatis biasanya memerlukan penggunaan perangkat lunak yang terhubung ke broker akses langsung. Dan aturan khusus apa pun harus ditulis dalam platform bahasa proprietary itu. Platform TradeStation, misalnya, menggunakan bahasa pemrograman EasyLanguage, platform NinjaTrader, di sisi lain, menggunakan bahasa pemrograman NinjaScript. Gambar 1 menunjukkan contoh strategi otomatis yang memicu tiga perdagangan selama sesi perdagangan. (Untuk bacaan terkait, lihat Perdagangan Global dan Pasar Mata Uang.) Gambar 1: Bagan lima menit dari kontrak ES dengan strategi otomatis yang diterapkan. Beberapa platform perdagangan memiliki strategi membangun penyihir yang memungkinkan pengguna membuat pilihan dari daftar indikator teknis yang umum tersedia untuk membangun seperangkat aturan yang kemudian dapat diperdagangkan secara otomatis. Pengguna dapat menetapkan, misalnya, bahwa perdagangan yang panjang akan masuk setelah rata-rata moving average 50 hari di atas rata-rata pergerakan 200 hari pada grafik lima menit dari instrumen perdagangan tertentu. Pengguna juga dapat memasukkan jenis pesanan (pasar atau batasan, misalnya) dan kapan perdagangan akan dipicu (misalnya, pada penutupan bilah atau buka baris berikutnya), atau gunakan masukan standar platform. Banyak pedagang memilih program untuk indikator dan strategi adat mereka sendiri atau bekerja sama dengan programmer untuk mengembangkan sistem. Meskipun ini biasanya membutuhkan usaha lebih banyak daripada menggunakan wizard platform, ini memungkinkan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih besar dan hasilnya bisa lebih memuaskan. (Sayangnya, tidak ada strategi investasi yang sempurna yang akan menjamin kesuksesan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan Indikator Teknis untuk Mengembangkan Strategi Perdagangan.) Setelah peraturan tersebut ditetapkan, komputer dapat memantau pasar untuk menemukan peluang membeli atau menjual berdasarkan pada perdagangan. Spesifikasi strategi Bergantung pada peraturan khusus, segera setelah perdagangan masuk, setiap perintah untuk stop loss pelindung. Trailing stop dan target keuntungan secara otomatis akan dihasilkan. Di pasar yang bergerak cepat, entri pesanan seketika ini bisa berarti perbedaan antara kerugian kecil dan kerugian besar jika perdagangan bergerak melawan pedagang. Keuntungan Sistem Perdagangan Otomatis Ada daftar panjang keuntungan untuk memiliki monitor komputer untuk peluang perdagangan dan menjalankan perdagangan, termasuk: Minimalkan Emosi. Sistem perdagangan otomatis meminimalkan emosi selama proses perdagangan. Dengan menjaga emosi agar tetap teratur, para pedagang biasanya memiliki waktu yang lebih mudah untuk mengikuti rencana tersebut. Karena order perdagangan dieksekusi secara otomatis begitu peraturan perdagangan sudah terpenuhi, para pedagang tidak akan bisa ragu atau mempertanyakan perdagangan. Selain membantu pedagang yang takut untuk menarik pemicu, perdagangan otomatis dapat mengekang orang-orang yang cenderung mengurangi pembelian dan penjualan pada setiap peluang yang dirasakan. Kemampuan untuk Backtest. Backtesting menerapkan aturan perdagangan ke data pasar historis untuk menentukan viabilitas gagasan. Saat merancang sistem untuk perdagangan otomatis, semua peraturan harus mutlak, tanpa ruang untuk interpretasi (komputer tidak dapat menebaknya harus diberi tahu apa yang harus dilakukan). Pedagang dapat mengambil set aturan yang tepat ini dan mengujinya pada data historis sebelum mempertaruhkan uang dalam perdagangan langsung. Backtesting yang hati-hati memungkinkan trader untuk mengevaluasi dan menyempurnakan ide trading, dan untuk menentukan tingkat harapan sistem, jumlah rata-rata yang dapat diharapkan trader untuk menang (atau kalah) per unit risiko. (Kami menawarkan beberapa tip pada proses ini yang dapat membantu memperbaiki strategi trading Anda saat ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Backtesting: Interpreting the Past.) Pertahankan Disiplin. Karena aturan perdagangan sudah mapan dan eksekusi perdagangan dilakukan secara otomatis, disiplin dipertahankan bahkan di pasar yang bergejolak. Disiplin sering hilang karena faktor emosional seperti takut kehilangan, atau keinginan untuk mendapatkan sedikit keuntungan dari perdagangan. Perdagangan otomatis membantu memastikan bahwa disiplin dipertahankan karena rencana perdagangan akan diikuti dengan tepat. Selain itu, kesalahan pilot diminimalkan, dan perintah untuk membeli 100 saham tidak akan salah dimasukkan sebagai perintah untuk menjual 1.000 saham. Mencapai Konsistensi Salah satu tantangan terbesar dalam perdagangan adalah merencanakan perdagangan dan perdagangan rencananya. Sekalipun rencana perdagangan berpotensi menguntungkan, pedagang yang mengabaikan peraturan tersebut mengubah harapan akan sistem yang ada. Tidak ada yang namanya rencana perdagangan yang memenangkan 100 dari kerugian waktu adalah bagian dari permainan. Tapi kerugian bisa secara psikologis traumatis, jadi trader yang memiliki dua atau tiga kehilangan perdagangan berturut-turut mungkin akan memutuskan untuk melewatkan perdagangan berikutnya. Jika perdagangan berikutnya akan menjadi pemenang, trader telah menghancurkan perkiraan sistem yang dimilikinya. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan trader untuk mencapai konsistensi dengan melakukan trading plan. (Tidak mungkin untuk menghindari bencana tanpa aturan perdagangan. Untuk selengkapnya, lihat 10 Langkah untuk Membangun Rencana Perdagangan yang Memenangkan). Peningkatan Kecepatan Pemesanan Pesanan. Karena komputer segera merespons perubahan kondisi pasar, sistem otomatis dapat menghasilkan pesanan segera setelah kriteria perdagangan terpenuhi. Mendapatkan masuk atau keluar dari perdagangan beberapa detik sebelumnya dapat membuat perbedaan besar dalam hasil perdagangan. Begitu posisi dimasukkan, semua pesanan lainnya otomatis dihasilkan, termasuk stop loss pelindung dan target keuntungan. Pasar bisa bergerak cepat, dan demoralisasi untuk memiliki perdagangan mencapai target keuntungan atau pukulan melewati tingkat stop loss sebelum pesanan bahkan bisa masuk. Sistem perdagangan otomatis mencegah hal ini terjadi. Diversifikasi Perdagangan. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan pengguna untuk menukar beberapa akun atau berbagai strategi sekaligus. Hal ini berpotensi untuk menyebarkan risiko pada berbagai instrumen sekaligus menciptakan lindung nilai terhadap kehilangan posisi. Apa yang akan sangat menantang bagi manusia untuk dicapai secara efisien dijalankan oleh komputer dalam hitungan milidetik. Komputer dapat memindai peluang perdagangan di berbagai pasar, menghasilkan pesanan dan memantau perdagangan. Kekurangan dan Realitas Sistem Perdagangan Otomatis Sistem perdagangan otomatis membanggakan banyak keuntungan, namun ada beberapa turunnya dan realita yang harus diketahui oleh para pedagang. Kegagalan mekanis. Teori di balik perdagangan otomatis membuatnya tampak sederhana: menyiapkan perangkat lunak, memprogram peraturan dan menyaksikannya berdagang. Pada kenyataannya, bagaimanapun, perdagangan otomatis adalah metode perdagangan yang canggih, namun tidak sempurna. Bergantung pada platform trading, order perdagangan bisa berada di komputer dan bukan server. Apa artinya itu berarti jika koneksi internet hilang, pesanan mungkin tidak akan dikirim ke pasar. Mungkin juga ada perbedaan antara perdagangan teoritis yang dihasilkan oleh strategi dan komponen platform entri pesanan yang mengubahnya menjadi perdagangan riil. Sebagian besar trader harus mengharapkan kurva belajar saat menggunakan sistem perdagangan otomatis, dan pada umumnya merupakan ide bagus untuk memulai dengan ukuran perdagangan kecil sementara prosesnya diperhalus. Pemantauan. Meskipun akan sangat bagus untuk menyalakan komputer dan berangkat hari ini, sistem perdagangan otomatis memang memerlukan pemantauan. Hal ini disebabkan oleh potensi kegagalan mekanis, seperti masalah konektivitas, kehilangan daya atau kerusakan komputer, dan kebiasaan sistem. Mungkin saja sistem perdagangan otomatis mengalami anomali yang bisa mengakibatkan perintah yang salah, perintah yang hilang, atau pesanan duplikat. Jika sistem dipantau, kejadian ini dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat. Over-optimasi. Meskipun tidak spesifik untuk sistem perdagangan otomatis, pedagang yang menggunakan teknik backtesting dapat menciptakan sistem yang terlihat bagus di atas kertas dan tampil sangat dalam pasar live. Over-optimasi mengacu pada kurva-pas yang berlebihan yang menghasilkan rencana perdagangan yang tidak dapat diandalkan dalam perdagangan langsung. Ada kemungkinan, misalnya, untuk men-tweak strategi untuk mencapai hasil yang luar biasa pada data historis yang diuji. Pedagang terkadang salah menganggap bahwa rencana perdagangan harus mendekati 100 perdagangan yang menguntungkan atau tidak boleh mengalami penarikan menjadi rencana yang layak. Dengan demikian, parameter dapat disesuaikan untuk menciptakan rencana yang mendekati sempurna yang benar-benar gagal begitu diterapkan ke pasar live. (Optimasi yang berlebihan ini menciptakan sistem yang terlihat bagus di atas kertas saja. Untuk lebih lanjut, lihat Pengujian Backtesting And Forward: Pentingnya Korelasi.) Pedagang Otomasi Berbasis Server memang memiliki pilihan untuk menjalankan sistem perdagangan otomatis mereka melalui perdagangan berbasis server. Platform seperti Strategy Runner. Platform ini sering menawarkan strategi komersial untuk dijual, wizard sehingga trader dapat merancang sistem mereka sendiri, atau kemampuan untuk meng-host sistem yang ada pada platform berbasis server. Untuk biaya, sistem perdagangan otomatis dapat memindai, mengeksekusi dan memantau perdagangan dengan semua pesanan yang berada di server mereka, sehingga menghasilkan pesanan pesanan yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Kesimpulan Meskipun ppealing untuk berbagai faktor, sistem perdagangan otomatis tidak boleh dianggap sebagai pengganti perdagangan yang dijalankan secara hati-hati. Kegagalan mekanis bisa terjadi, dan karena itu, sistem ini memang memerlukan pemantauan. Platform berbasis server dapat memberikan solusi bagi pedagang yang ingin meminimalkan risiko kegagalan mekanis. (Untuk bacaan terkait, lihat Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan oleh pengelola hedge fund di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Sebuah stop-limit order will. July 12, 2007 Selain mendemonstrasikan dasar-dasar Automated Trading (AT), kode di bawah ini dapat berfungsi sebagai alat diagnostik selama pengembangan kode AT. Sering terjadi hal-hal yang tiba-tiba berhenti bekerja, dan tidak ada perintah yang dikirim. Ketika ini terjadi, dan sebelum Anda mulai mencari bug dalam kode Anda, Anda dapat menjalankan kode ini untuk memverifikasi bahwa antarmuka Anda ke TWS berfungsi. Agar pesanan dikirimkan ke pasar, Anda harus memasukkan 828Unlock Code8221 untuk Controller IB di jendela Unlock yang muncul saat Anda mengklik File - Enter Unlock Code. Anda bisa mendapatkan kode Anda secara elektronik dengan mengikuti link ke Perjanjian Pengguna IBC. Bila Anda telah menandatangani dan menyerahkan Perjanjian Pengguna, Kode Unlock akan dikirim melalui email kepada Anda dalam hitungan detik. Kode tes di bawah ini dapat dieksekusi dari jendela Indicator dan akan menguji koneksi AB-gtTWS Anda dengan menempatkan perintah dari jendela Param ke akun eDemo atau Paper Trading Anda: Order and TWS Status ditampilkan pada Judul: Jika Anda menggunakan IBs eDemo , Pesanan bisa diproses cukup lambat bagi Anda untuk mengamati bagaimana pesanan diproses. Kode di bawah ini menggambarkan beberapa aspek dasar namun sangat penting dari Automated Trading, dan penting untuk memahami sepenuhnya kode ini sebelum mencoba program yang lebih kompleks. Konsep yang paling penting untuk dipahami adalah ID Pesanan. IBc mengembalikan OrderID unik untuk setiap pesanan yang ditempatkan. OrderID ini selanjutnya dapat digunakan untuk memodifikasi, mentransmisikan, membatalkan, dan mendapatkan status untuk pesanan. Agar sistem AT berfungsi dengan benar, OrderID harus dilacak dengan cermat setiap saat. Menggunakan OrderID yang kadaluarsa, yang tidak ada, atau satu untuk pesanan yang sudah terisi, misalnya, akan menyebabkan kesalahan API. Diedit oleh Al Venosa Filed by Herman at 12:56 am under Sistem Otomasi Comments Off pada Pengujian Komunikasi AB-IBc-TWS Anda April 28, 2007 Bila Anda menggunakan sistem Trading Otomatis, Anda memerlukan master switch untuk memungkinkan Anda untuk EnableDisable all Tindakan otomatis Hal ini sangat penting agar peralihan ini menjadi Off saat Anda memulai AmiBroker karena hal terakhir yang Anda inginkan adalah melihat bahwa pesanan akan segera diluncurkan setelah meluncurkan AmiBroker. Anda tidak dapat menggunakan ParamToggle () karena fungsi ini melanjutkan keadaan terakhir sebelum Anda menutup AmiBroker, yaitu jika Diaktifkan saat AmiBroker ditutup, maka akan Diaktifkan setelah startup. Anda membutuhkan fungsi yang selalu dinyalakan Dinonaktifkan, tidak masalah dengan kondisi apa AmiBroker ditutup. Untuk membuat peralihan yang selalu aktif pada saat startup, Anda menggunakan dua ParamTrigger () s, satu untuk mengaktifkan Otomasi dan satu untuk mematikan Otomasi. Diedit oleh Al Venosa Filed by Herman at 9:12 pm under Sistem Otomasi Comments Off on The Master AT switch 24 April 2007 Ini adalah pengenalan Cepat untuk memulai pengaturan default Anda di simulator TWS dan jika TWS aktual untuk perdagangan otomatis . Silakan merujuk ke dokumentasi TWS resmi untuk informasi lebih lanjut mengenai topik ini dan topik terkait. Bagi AmiBroker dan IBc untuk berkomunikasi dengan TWS, Anda harus mengkonfigurasi TWS sebagai berikut: Pada beberapa topik selanjutnya, Anda akan mempelajari file ekspor TWS, yang dibaca untuk mendapatkan harga aktual saat pesanan Anda terisi. . Agar fitur ini berfungsi dengan baik, Anda harus mengonfigurasi TWS Anda dengan konvensi penamaan yang ditunjukkan di bawah ini. Nama file Export berbeda untuk setiap akun IB yang Anda gunakan, dan disimpan di hard drive Anda di jalur yang ditunjukkan di bawah ini: Real. Trades. Nama file ini adalah untuk akun real-money trading Anda (C: jtsReal. Trades). Simulated. Trades. Nama file ini untuk akun Simulated (Paper-Trader) Anda (C: jtsSimulated. Trades). Demo. Trade. Nama file ini untuk akun eDemo (C: jtsDemo. Trades). Sadarilah bahwa daftar perdagangan yang diekspor tidak diberi label tanggal dan akan ditimpa pada hari berikutnya perdagangan Anda. Diedit oleh Al Venosa Filed by Herman at 10:37 am under Sistem Otomasi Comments Off on Menyiapkan TWS untuk Trading Otomatis 21 April 2007 Sepuluh alasan mengapa Anda ingin Mengotomasi Perdagangan Anda Lebih menyenangkan. Ini memikat dan sangat menyenangkan untuk melihat pesanan Anda ditempatkan, dimodifikasi, dan dipenuhi lebih cepat daripada yang dapat dilakukan oleh pedagang manusia manapun dan dengan demikian bebas dari kesalahan. Kurang stres. Perdagangan di bawah tekanan pasar yang bergerak cepat mungkin sangat menegangkan. Memiliki sistem Anda melakukan semua pekerjaan untuk Anda tanpa kesalahan entri pesanan secara drastis mengurangi stres. Antarmuka Pengguna Sederhana. Bagi sebagian besar dari kita, Interactive Brokers8217 Trader Work Station (TWS) membengkak dengan barang yang tidak pernah kita gunakan dan kadang kikuk untuk digunakan. AmiBroker memungkinkan Anda merancang Antarmuka Perdagangan yang dipersonalisasi hanya dengan fungsi yang Anda butuhkan. Ini berarti Anda dapat meminimalkan TWS, menghemat ruang layar, dan melakukan perdagangan dari Antarmuka Perdagangan pribadi Anda. Efisiensi lebih besar. Apakah Anda menukar Intraday atau akhir hari (EOD), menghitung harga secara manual untuk banyak pesanan rumit bisa memakan waktu lama. Dengan menggunakan otomasi Anda bisa melakukan semua perhitungan tersebut secara real time dan tanpa penundaan. Peningkatan fleksibilitas. Anda dapat membuat jenis pesanan Anda sendiri, mengubah peraturan perdagangan, menetapkan strategi berhenti, dll dan mengubahnya dengan cepat. Kurang emosional Kita semua tahu bahwa perdagangan emosional bisa membunuh bahkan sistem mekanis terbaik sekalipun. Sistem mekanis otomatis Anda akan mengikuti peraturan perdagangan Anda dengan sempurna dan otomatis, tidak pernah menebak sinyal mekanik yang kedua. Meningkatnya responsif. Dengan menggunakan otomasi, harga bisa dihitung ulang dan pesanan dimodifikasi, bahkan mungkin dieksekusi, lebih cepat daripada juru ketik sentuh paling efisien dan tercepat yang bisa masuk. Akurasi yang lebih baik. Tidak ada kemungkinan kesalahan masuk saat memesan, pernah Trading Niche. Sementara popularitas perdagangan otomatis meningkat dengan cepat, mungkin masih ada ceruk unik bagi pedagang kecil yang menggunakan otomasi. Kunjungan harga dan volume mungkin terlalu kecil untuk pedagang dana namun mungkin cocok untuk pedagang kecil. Meningkatkan profitabilitas. Jika Anda memperdagangkan sistem mekanis yang menguntungkan, menambahkan otomatisasi untuk itu hampir pasti akan meningkatkan keuntungan Anda. Diedit oleh Al Venosa Filed by Herman at 9:56 am under Sistem Otomasi Comments Off on The Edge of Auto-TradingOktober 14, 2011 Ditambahkan pada tanggal 29 Februari 2012, poin tambahan yang harus diperhatikan: 1) Sistem ini tergantung pada pengisian yang akurat di Open harga. Untuk mendapatkan pengisian tersebut memerlukan umpan data minimum-delay berkualitas dan keterampilan pemrograman tingkat lanjut untuk menerapkan otomasi perdagangan. 2) Saat menetapkan harga masuk sedikit di bawah harga Open (mencoba memperbaiki kinerja) sistem gagal total. Bahkan meningkatkan harga hanya dengan satu sen membunuh sistem. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan berasal dari hari dimana harga Open sama dengan harian Low, yaitu harga bergerak naik dari Open dan tidak pernah turun di bawahnya. Ini tentu saja sudah jelas. Untuk mengkonfirmasi ini, saya menambahkan kondisi tes ini (terlihat di depan) untuk mengecualikan hari di mana Open Low: Beli Beli DAN BUKAN O L Ini membunuh sistem dan membuktikan bahwa sebagian besar keuntungan berasal dari hari di mana OL. Untuk lebih jelasnya, saya menambahkan kondisi yang berlawanan: Buy Buy AND O L Ini memberikan keuntungan yang hampir tak terbatas dan membuktikan bahwa sebagian besar keuntungan berasal dari hari dimana harga bergerak naik segera dari Open dan tidak pernah kembali di bawahnya. Mencoba memperbaiki harga masuk adalah kesalahan seseorang harus masuk pada Stop set 1-2 ct di atas harga Open, ini akan menghilangkan hari ketika harga turun dan tidak pernah berbalik kembali. Hal ini meningkatkan kinerja secara signifikan. 3) Sistem ini memperdagangkan para pedagang tunggangan-responspattern. Pola seperti itu biasanya tenggelam oleh volume perdagangan yang besar sehingga sistem ini bekerja jauh lebih baik bila Anda memilih ticker dengan volume antara 500.000 dan 5.000.000 saham. Hal ini juga meningkatkan kinerja secara signifikan. Menambahkan dua fitur di atas menghasilkan kurva ekuitas yang jauh lebih baik daripada yang ditunjukkan di bawah ini. Maaf, saya tidak punya waktu untuk mendokumentasikan hal di atas secara lebih rinci. Semoga berhasil Posting ini menguraikan ide perdagangan Long-only yang sangat sederhana yang dibeli pada persentase tertentu di bawah kemarin8217s rendah, dan keluar pada hari berikutnya8217s terbuka. Meskipun terkadang sulit untuk mendapatkan harga Open yang tepat, profitabilitas tinggi dari sistem ini menjadikannya kandidat yang baik untuk eksperimen lebih lanjut. Sistem ini bekerja dengan baik dengan Watchlists seperti N100, SP500, SP1500, Russel 1000, dll. Performa pada Russel 1000, dengan max. Posisi terbuka diatur ke 1, untuk periode 12102003 sampai 12102011, terlihat seperti ini: Beberapa Watchlists lainnya memberikan lebih sedikit exposure (keuntungan) tapi ini datang dengan DD yang lebih rendah. Komisi ditetapkan menjadi 0,005 per saham. Tidak ada margin yang digunakan Tidak ada peringkat eksplisit yang digunakan tickers yang diperdagangkan berdasarkan jenis alfabetis mereka di Watchlist. Ini mungkin tampak aneh tapi penting: membalikkan sistem semacam ini gagal. Ini mungkin berarti bahwa, karena masalah pemindaian real-time, simbol yang tercantum di bagian atas semacam ini mungkin diperdagangkan berbeda dari yang tercantum di bagian bawah. Perhatikan Likuiditas (Anda mungkin ingin melakukan perdagangan lebih dari satu posisi) dan selip (Entry agak bebas risiko, tapi kemungkinan besar masalah). DD signifikan tapi bisa diimbangi dengan entri dan pintu masuk real-time yang telah diperdagangkan. Saat melakukan trading secara otomatis, dimungkinkan untuk menempatkan perintah masuk OCA DAY-LMT untuk semua sinyal dan hanya menunggu dan melihat apa yang terisi. Karena keluar lebih sulit daripada entri Anda mungkin ingin menjelajahi strategi keluar lainnya. Nilai default parameter hanya diambil dari sebuah topi. Hampir pasti Anda bisa Mengoptimalkannya atau menyesuaikannya secara dinamis untuk ticker individu. Saya secara singkat menguji sistem ini dalam mode Walk-Forward dan hasilnya menguntungkan selama bertahun-tahun diuji. Kecuali untuk jumlah saham yang diperdagangkan parameternya tampil tidak terlalu kritis. Pengoptimalan berlebihan tampaknya menjadi masalah dalam kasus ini. Kode di bawah ini sangat sederhana dan membutuhkan sedikit penjelasan. Namun penting untuk dipahami bahwa sistem ini menikmati keunggulan kecil dengan melakukan trading di Open, dan dengan menghitung TrendMA menggunakan harga Open yang sama. Beberapa mungkin menafsirkan ini sebagai kebocoran di masa depan, namun jika Anda menukar sistem ini secara real-time, tidak demikian. Banyak orang tidak menyadari bahwa jika Anda berdagang di Open Anda juga bisa menggunakan harga ini dalam perhitungan Anda 8212 selama Anda melakukannya secara real time 8212, inilah AmiBroker dan teknologi yang bisa memberi Anda keunggulan. Jika Anda Ref () kembali TrendMA oleh satu bar sistem ini masih sangat menguntungkan namun peningkatan DDs untuk beberapa Watchlists. Jika Anda menggunakan investasi tetap, perbedaannya dapat diabaikan. Prosedur perdagangan akan mulai memindai sebelum pasar terbuka dan menghapus ticker yang harganya sangat terpencil sehingga mereka tidak mungkin memenuhi OpenThresh. Dengan demikian Anda mungkin mulai memindai 1000 simbol tapi dengan cepat jumlah yang dipindai akan berkurang menjadi hanya selusin tickers. Ketika Anda mendekati pukul 9.30, pemindaian real-time Anda akan sangat cepat dan Anda bisa menempatkan pesanan LMT Anda sangat dekat dengan Open 8211 Anda bahkan mungkin dapat memperbaiki harga Open. Meskipun beberapa orang melihat kode di bawah ini dan tidak menemukan ada yang salah, keuntungannya tampak agak tinggi untuk sistem sederhana semacam itu. Laporkan kesalahan yang mungkin Anda lihat. Filed by Herman at 7:03 pm under Ideas (Experimental) Comments Off pada sistem Portofolio Portofolio EOD Gap 1 September 2011 Gagasan ini telah diposting (161332) pada daftar AmiBroker utama pada tanggal 3 Juli 2011. Ada banyak komentar bagus mengenai Daftar dan jika Anda tertarik untuk mengerjakan sistem ini, Anda bisa membaca semuanya sebelum memulai. Setelah posting saya menemukan sejumlah tulisan di web membahas ide trading ini, beberapa mengaku trading dengan sistem yang sama dengan sukses yang baik. Saya mengacu pada sistem ini sistem Perdagangan 8220Gap8221 tapi ini mungkin sedikit keliru, reversi 8220Mean8221 mungkin merupakan klasifikasi yang lebih baik. Googling untuk itu akan membuat Anda mendapatkan lebih banyak hits ke sistem serupa. Berikut adalah beberapa tautannya: Tampaknya ini adalah ide perdagangan yang cukup banyak dibahas dan saya sarankan Anda untuk melakukan beberapa hal dengan Googling sendiri untuk belajar yang terbaru. Sebagai pengguna Amibroker, Anda memiliki alat yang lebih baik daripada kebanyakan pedagang dan Anda memiliki kesempatan lebih baik daripada kebanyakan untuk menghasilkan variasi yang sesuai. Mungkin dengan keuntungan sedikit berkurang, dan dengan jumlah kode tambahan 8212 yang signifikan, hal itu akan menjadi proyek 8220quicky8221 :-) Beberapa orang berkomentar bahwa sistem ini tidak akan bekerja dalam perdagangan nyata, sementara mereka mungkin benar yang lain mengatakan skema seperti pekerjaan ini. Aku tidak menyelesaikan sistem dan tidak tahu apakah bisa diperdagangkan atau tidak. Sistem Membeli pada persentase tertentu di bawah kemarin8217s rendah, pada pesanan LMT, dan keluar pada hari yang sama di Close. Filed by Herman at 6:53 pm under Ideas (Experimental) Comments Off pada ide perdagangan EOD Gap Long-only Saya menggunakan kriteria penyiapan kecil untuk memindai saham saya. MACD default, saya mencari Histogram 4 down bars dan 1 up bar untuk sinyal beli (saya memiliki histogram yang diset ke merah untuk turun dan biru agar bisa terlihat jelas). MACD di atas Zero Line RSI Di atas 30 Sistem ini berbasis pada trend trading. Membeli pada pullback saat pasar terus tren naik. Untuk memindai setup MACD Trend: 1) Masukkan rumus berikut ke dalam bagan. 2) Jalankan Scan di AA menggunakan SMACDTrend with All symbol. N hari terakhir N 1 dan Sync chart pada pilih sebagai pengaturan. Saham yang memenuhi kriteria akan dilaporkan dalam daftar Results. Catatan: Beberapa variasi aturan pengaturan dapat menentukan sinyal yang cukup langka dan dalam database kecil ada kemungkinan tidak akan ada setup pada hari tertentu (oleh karena itu tidak ada stok yang akan dilaporkan oleh pemindaian). 3) Klik pada simbol apapun di panel Results untuk melihat grafik, untuk simbol itu, di latar belakang. Catatan: Dalam contoh ini database pelatihan, yang hanya berisi data hingga 5112007, sudah digunakan. Ide perdagangan oleh protraderinc. Komentar dan formula oleh Bill 8211 WaveMechanic. Filed by brianz at 11:46 pm under Gagasan (Eksperimental) Comments Off pada Sistem Trend MACD 14 Oktober 2007 Filed under brianz at 10:43 pm under Gagasan (Eksperimental) Comments Off pada Sistem Pelaku Pelaku 15 Hari 19 Agustus 2007 Ini adalah Yang pertama dari seri KISS (tetap sederhana, bodoh) ide trading untuk Anda mainkan. Semua gagasan sistem yang disajikan di sini tidak terbukti, belum selesai, dan mungkin berisi kesalahan. Mereka dimaksudkan untuk menunjukkan kemungkinan pola eksplorasi lebih lanjut. Seperti biasa, Anda diajak memberi komentar dan menambahkan gagasan Anda sendiri ke seri ini. Saya lebih memilih sistem real-time yang melakukan perdagangan dengan cepat, otomatis, dan tidak memiliki indikator tradisional. Sebaiknya, mereka seharusnya tidak memiliki parameter yang optimal, saya mungkin tidak selalu dapat memenuhi tujuan ini. Tidak semua sistem akan sesederhana itu akan ada beberapa yang menggunakan fungsi rata-rata sederhana atau tipe HHVLLV. Sistem pertama yang ditunjukkan di bawah ini adalah salinan sistem demo yang saya gunakan untuk mengembangkan rutinitas Perdagangan-Otomasi di tempat lain di situs ini. Real-Time Gap-Trading. Untuk melihat bagaimana ini bekerja, Anda harus Backtest itu pada data 1 menit dengan periodisitas dalam kisaran 5-60 menit. Kesan pertama Anda mungkin bahwa keuntungan ini hanya karena pasar yang naik, namun, kenyataan bahwa keuntungan Long dan Short sama besarnya artinya ada hal yang lebih dari itu. Karena 98 dari semua perdagangan jatuh antara 9:30 dan 10:30 pagi, jenis sistem ini bagus jika Anda hanya ingin berdagang dalam waktu singkat setiap hari. Hal ini mengurangi risiko sehubungan dengan eksposur pasar dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk menikmati aktivitas lainnya. Backtesting ini pada daftar pantauan NASDAQ-100 (backtests individual, 15 menit Periodicity) memberikan keuntungan yang ditunjukkan di bawah ini untuk periode 1 MAR 2007 sampai 17 Agustus 2007. Nama Ticker dihilangkan agar bagan tetap kompak bagan hanya menunjukkan keuntungan bersih. Bar untuk setiap ticker yang diuji. Pemaparan rata-rata untuk sistem ini sekitar 15, maka Anda mungkin bisa menukar portofolio untuk meningkatkan keuntungan dan memperlancar kurva ekuitas. Berhati-hatilah bahwa dalam bentuk mentah penarikannya tidak dapat diterima dan mungkin ada batasan volume untuk banyak ticker. Karena sistem ini memiliki keterpaparan rendah, mungkin ini adalah kandidat untuk pemindaian pasar dan portofolio portofolio. RAR akan menjadi indikasi keuntungan maksimal absolut yang bisa didapat jika seseorang berhasil meningkatkan eksposur mendekati 100. Namun, pergerakan harga dari ticker yang berbeda mungkin berkorelasi, dan perdagangan dari berbagai ticker mungkin tumpang tindih. Jika banyak tickers diperdagangkan pada saat bersamaan, akan sulit untuk meningkatkan eksposur sistem. Filed by Herman at 1:49 pm under Ideas (Experimental) Comments Off pada KISS-001: Intraday Gap Trading 17 Agustus 2007 Anda diundang untuk mengirimkan tautan ke gagasan sistem di komentar ke posting ini. Strategi Perdagangan Gap 8211 Stockcharts Intraday Moving Average Crossover dengan Position Sizing 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systems 8211 Trader Log Sepuluh hari HighLow system 8211 Sistem Pembalikan StockWeblog 8211 MencariAlpha Systems Merchant Club. Buletin Trader Club. 16 Juli 2007 Kategori ini dicadangkan untuk sistem perdagangan kerja sejati, yaitu bahwa Anda telah melakukan perdagangan pada beberapa titik waktu atau akan mempertimbangkan untuk melakukan trading. Karena kriteria untuk tradability bervariasi dari orang ke orang, dan karena sistem dapat bekerja atau tidak, tergantung pada bagaimana mereka diperdagangkan, akan sulit untuk menyaring kontribusi di sini. Sehubungan dengan apa yang diposting di sini, tetap berpikiran terbuka dan pertimbangkan bahwa poster tersebut mempertimbangkan sistem yang dapat diperdagangkan. Anda dapat berkontribusi dengan posting sebagai penulis (memerlukan registrasi) atau dalam komentar ke posting ini. Filed by Herman at 11:14 am under Praktis (Menguntungkan) Comments Off pada Pengantar Sistem Perdagangan 8211 Praktis Di sinilah Anda dapat berbagi sistem perdagangan yang sedikit menguntungkan, yaitu perusahaan yang tidak boleh diperdagangkan karena mereka hanya menunjukkan potensi itu. Biasanya ini akan menjadi sistem dasar yang menguntungkan namun pengalaman menarik down dari 50. Sistem seperti itu seringkali dapat ditingkatkan dengan menambahkan Stops, Sasaran, Pengelolaan Uang, Teknik Portofolio, dll. Kenyataannya adalah bahwa walaupun Anda mungkin tidak memiliki keahlian untuk membuat Itu bekerja orang lain mungkin. Hampir semua dari kita menemukan ide sistem perdagangan di buku dan majalah yang kemudian kita kodekan di AFL untuk evaluasi. Beberapa dari sistem ini mungkin telah ada selama bertahun-tahun sementara yang lain adalah gagasan baru. Setelah mengkodekannya, hampir selalu, kita kecewa dan membuang sistem (pekerjaan). Alih-alih membuang pekerjaan Anda, Anda diundang untuk memposting sistem di sini untuk memberi kesempatan pengembang lain untuk memperbaikinya. Anda diundang untuk berkontribusi sebagai penulis (memerlukan registrasi) atau dalam komentar ke posting ini. Filed by Herman at 11:04 am under Gagasan (Eksperimental) Comments Off on Introduction to Trading Systems 8211 Ideas